Sistema de abertura do gap gap

Trocando o intervalo de abertura.

Eu sempre considerei o preço de abertura dos futuros FTSE100 como uma indicação útil da direção geral do mercado para o dia. Quando o mercado abre significativamente para cima ou para baixo do fechamento dos dias anteriores, é por uma boa razão ou por nenhum motivo bom.

Se não é por uma boa razão, é de se esperar que o mercado irá reverter o movimento de abertura. Se houver uma boa causa para este preço de abertura, então o mercado provavelmente irá encontrar apoio (quer comprar para abrir ou vender para um aberto) e continuará a acompanhar o movimento de abertura.

Então, quando vejo um movimento de abertura, espero que ele retroceda, mas se encontrar suporte a esses preços eu espero que o mercado se mova na direção do aberto. Antes de começar a operar no chão, troquei de casa por meio de um corretor de desconto. Após as experiências usuais e inevitáveis ​​perdendo o comércio de um sistema de média móvel otimista, otimizado e otimizado, eu me estabeleci para estudar o mercado.

Eu criei um sistema que se baseava quase inteiramente no preço de abertura no FTSE. Não trocou muito frequentemente (o que é bom para um comerciante fora do chão), mas teve uma alta probabilidade de sucesso e exigiu apenas alguns minutos do meu dia. Esta abordagem funcionou bem o suficiente para eu recuperar minhas perdas anteriores e juntar uma participação grande o suficiente para se tornar um comerciante de piso.

O FTSE muitas vezes abre para baixo ou para baixo do fechamento anterior e parece natural que este seja o caso, pois após o FTSE fechar os mercados dos EUA ainda estão sendo negociados.

Então, se o S & amp; P se mova após o fechamento do FTSE, podemos esperar que o FTSE se abra e vice-versa. Eu nunca examinei os futuros dos EUA na mesma profundidade que eu tenho o FTSE, mas eu estava interessado em ler um livro de George Angell chamado "Inside the Day Trading Game".

Ele discute o conceito do "evento paradoxal", que é realmente sobre como distinguir quando desaparecer um movimento e quando ir com ele. Um evento paradoxal é um quando um movimento ascendente é o precursor de um movimento mais para baixo e um movimento para baixo é um precursor de um movimento maior. Um intervalo de abertura é muitas vezes um exemplo de um evento paradoxal.

Olhando para o E-Mini S & amp; P, apenas entre o aberto e o fechamento dos grandes futuros S & amp; P, eu explorei o valor do intervalo de abertura. Abaixo está um gráfico que mostra o intervalo durante a noite no E-Mini S & amp; P, o ganho de dias e os resultados se você assumiu uma posição contra o movimento de abertura. Então, se o mercado estiver vazio, você vende o aberto e, se ele tiver desativado, você compre o aberto. Por isso, no dia 8 de março, a diferença foi aumentada e o mercado caiu 5 pontos no dia, de modo que, ao diminuir a diferença de abertura, a estratégia teria obtido um lucro de 5 pontos.

Aumento da noite.

Ganho de Sessão de Dia.

Os resultados para os 8 dias mostram um lucro de 12,5 pontos, enquanto que do aberto de 8 de março até o final de 19 de março, o E-Mini S & amp; P só moveu 3,25 pontos. Portanto, parece que a direção do hiato de abertura também é um indicador útil para a direção dos dias, embora seja claro que um estudo mais detalhado precisa ser realizado para verificar isso.

Saiba como negociar os mercados de futuros.

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Configuração de Negociação de Abertura de Abertura de Bulkowski - Lado Curto.

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Meu livro, Swing and Day Trading, dedica todos os capítulos à configuração da abertura, começando na página 203. Imagino-o à esquerda. Para obter mais informações sobre a configuração, compre o livro.

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O seguinte discute uma configuração de troca do dia que usa uma diferença de preço para cima no aberto. Para uma diferença descendente (comércio longo), clique aqui.

Fundo de Abertura de Abertura.

A abertura da abertura da configuração de negociação depende de uma grande diferença de preços quando o mercado abre para o dia e um retorno do preço para essa lacuna.

A pesquisa mostra que pelo menos a metade da lacuna preenche 84% do tempo, mas isso é para todos os tamanhos de intervalo (tão pequeno como um centavo) de 1/1/1990 a 12/25/2016 usando 520 ações. Nem todas as ações cobriram todo o período. Quanto maior a lacuna, menor será a chance de preencher pelo movimento de preços subseqüente.

Quando eu testei essa configuração há muitos anos, era promissor, mas, como muitas configurações comerciais, tornou-se menos eficaz do que era. Teste-o usando seus próprios dados, em seus próprios mercados, e mude-o para se adequar ao seu estilo comercial.

Metodologia de Abertura de Abertura.

A figura a seguir mostra a configuração de abertura de abertura ideal. A linha vertical separa o primeiro dia do segundo em um gráfico de 5 minutos. Na vela B, as lacunas de preços abrem mais do que a vela A, que encerrou a negociação no dia anterior. O preço pode ou não continuar tendendo para cima. Se assim for, é melhor que o movimento seja forte, sem regiões de consolidação, velas com pequenas sombras e pequena sobreposição de preços entre os corpos.

Neste exemplo, o preço inverte na vela B formando uma sombra alta e alta. Isso é uma dica de que os ursos começaram a estourar o estoque depois de perceber que está sobrecompra. A próxima vela, C, confirma isso quando não consegue uma nova altura e o corpo é preto. Use esta vela como a vela de sinal, ou seja, faça uma ordem para reduzir o estoque de um centavo ou dois abaixo da baixa da vela. A ordem é executada na vela D. Imediatamente, coloque uma parada acima da alta na vela C (ou mantenha a ordem de parada na sua cabeça). Se o preço reverte em você, a parada encerrará o comércio.

À medida que o preço diminui, abaixe a parada, mas não fique muito perto. Quando o preço ultrapassa o recuo de 38% do movimento AB, mude para a escala de 1 minuto e baixe a parada para um centavo ou dois acima da alta da vela anterior. Abaixe a parada à medida que cada nova vela se forma (usando um centavo acima do alto da vela anterior como o novo preço de parada). Eu mostro o alvo de 50% como uma linha verde horizontal, então vamos assumir que isso está no gráfico de 1 minuto.

Aqui, o preço fecha mais baixo na vela F, mas ambos E e F são pequenas velas. Isso significa indecisão: os touros e os ursos estão lutando para determinar a direção. A sombra alta e alta na vela E sugere que o preço está prestes a reverter. Na vela F, abaixe a parada para um centavo ou duas acima da vela E. Quando a vela F completar, abaixe a parada novamente para a posição mostrada (um centavo ou dois acima da alta em F). A Vela G deixa você fora do estoque trocando a parada.

Abertura Gap Checklist.

A Nasdaq costumava fornecer um mapa de calor gratuito que mostrava atividade comercial antes do mercado. A página mostrava um quadrado de ações, organizado por quanto eles se mudaram pré-mercado e codificados por cor. No entanto, eles parecem ter abandonado esse recurso. Visite o Nasdaq para atividades de pré-comercialização. Use o gráfico de 5 minutos para a entrada, o gráfico de 1 ou 2 minutos para a saída da hora Procure por uma grande diferença de preço a partir do dia anterior Para o potencial de lucro, mude desde o início do dia até a tendência alta hoje, em seguida, leve metade disso Se o preço continua subindo após a diferença, procura por poucas ou nenhuma região de consolidação e velas altas com sombras curtas. Quando uma mudança de cor da vela ocorre e o preço não consegue fazer uma nova alta, coloque uma ordem para um centavo ou menos abaixo da baixa da vela Pare um centavo ou dois acima do alto da vela, siga o preço abaixo, baixando a parada, conforme apropriado. Use o meio de corpos de vela especialmente altos como o local de parada ou alguns centavos acima do alto de velas curtas. Se as velas tiverem sombras altas, então coloque o batente de duas velas de volta Quando o preço retraça o movimento anterior em 38%, então mude para o gráfico de 1 ou 2 minutos para a saída do tempo Use a vela anterior alta como a posição de parada Abaixe a parada à medida que o preço cair até que você o tire.

Abertura Gap Research.

No dia de Natal, tive algum tempo livre e uma pessoa me perguntou sobre os números. Então eu atualizei a pesquisa e isso é o que encontrei.

Usando um tamanho de intervalo de 3% ou maior, testei as três décadas para a taxa de fechamento do intervalo para cheias e meio vazias. A metade da distância é metade da distância do dia anterior ao preço de abertura de hoje. Veja a tabela.

Eu usei dados de ações 520, mas nem todos os estoques cobriram os vários períodos.

Como mostra a tabela à direita, esta configuração funcionou muito melhor no passado.

Por exemplo, na década de 1990, 48% das lacunas preencheram completamente (fechado) em algum momento durante o mesmo dia de negociação. Nos anos de 2010, a taxa de encerramento havia diminuído para apenas 23%. Uau.

Na década de 1990, o preço recuperou a metade da diferença 69% do tempo. Hoje, o preço atinge o intervalo médio de 51% do tempo.

Exemplo de Abertura de Abertura.

O gráfico mostra um exemplo da configuração da abertura de abertura na escala de 5 minutos para a DuPont. O preço fecha o dia anterior em A e as lacunas para a vela B. A vela C é a vela de sinal, que muda de cor. Mesmo que o preço faça uma maior elevação nesta vela, um curto centavo abaixo da baixa mais baixa funcionaria bem.

A entrada é de 47,63 com uma parada de 47,90, um centavo acima da alta. Uma vez que a parada está longe da baixa, uma vez no comércio diminui a parada para um ponto mais próximo.

Price faz um forte movimento para baixo na vela D, perfurando o retorno de 50% do movimento AB. O baixo em A é 46,57 e o alto em C é 48, para um alvo intermediário de 47,29. Uma vez que a vela D fica a 47, mude para a escala de 1 minuto à medida que o preço se aproxima do alvo (veja o gráfico seguinte).

Este é DuPont na escala de 1 minuto. O alvo é 47.29, então, se você mudou para a escala de 1 minuto a qualquer momento após a vela B, você poderia ter usado um centavo acima do topo da vela anterior como o preço da parada. Este método teria levado você para fora do comércio na vela A, que tem um preço alto de 47,39. Este comércio teria feito 47,63 - 47,39 ou 24 centavos por ação.

Escrito por e copyright e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Primeiro, primeiro, mas não necessariamente naquela ordem.

Gap Trading Strategies.

Índice.

Gap Trading Strategies.

Gap trading é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e curtir ações. Essencialmente, encontramos estoques que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e observam a primeira hora de negociação para identificar a faixa de negociação. Aumentar acima desse alcance sinaliza uma compra, e caindo abaixo ele sinaliza um curto.

O que é um Gap?

Uma diferença é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica definam os quatro tipos de padrões de gap como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de espaço de outro só é distinguível depois que o estoque continua de forma alguma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação.

Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma:

A Full Gap Up ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem.

No gráfico abaixo para Cisco (CSCO), o preço aberto para 2 de junho, indicado pela pequena marca de seleção à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o dia anterior; fechado, mostrado pela marca do lado direito na barra do 1 de junho.

A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é inferior a ontem e é baixo. O gráfico para Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna completa até 18 de agosto (seta verde) e uma lacuna completa no próximo dia (seta vermelha).

Um intervalo parcial ocorre quando o preço de abertura de hoje é maior do que o de ontem, mas não superior ao de ontem.

O próximo gráfico para Earthlink (ELNK) representa a lacuna parcial até 1 de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde).

Um desdobramento parcial ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem; fechado, mas não abaixo de ontem e baixo.

A seta vermelha no gráfico para Offshore Logistics (OLG), abaixo, mostra onde o estoque foi aberto abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior.

Por que usar as regras de negociação?

A fim de negociar com sucesso os estoques, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar riscos. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas em intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante que os investidores de longo prazo entendam a mecânica das lacunas, como o & # 039; short & # 039; Os sinais podem ser utilizados como sinal de saída para vender participações.

The Gap Trading Strategies.

Cada um dos quatro tipos de lacunas tem um sinal comercial longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de lacunas. O princípio básico da negociação de lacunas é permitir uma hora após o mercado se abrir para o preço das ações para estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido posteriormente, pode ser usado com qualquer uma das oito estratégias primárias para desencadear negócios antes da primeira hora, embora isso envolva mais riscos. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de 8% para sair de uma posição longa e uma parada de 4% para sair de uma posição curta. Uma parada final é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço decrescente no caso de posições curtas.

Exemplo longo: você compra um estoque em US $ 100. Você estabeleceu a saída em não mais de 8% abaixo, ou US $ 92. Se o preço subir para US $ 120, você aumenta a parada para US $ 110.375, o que é aproximadamente 8% abaixo de US $ 120. A parada continua aumentando enquanto o preço da ação subir. Desta forma, você segue o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preços finalmente reverte.

Exemplo curto: você abre uma ação em US $ 100. Você definiu o Buy-to-Cover em US $ 104 para que uma reversão de tendência de 4% forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para US $ 90, você recalcula a parada em 4% acima desse número, ou US $ 93 para o Buy-to-Cover.

As oito principais estratégias são as seguintes:

Full Gap Up: Long.

Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e configure uma parada longa (compra) pare dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação . (Nota: A & # 039; tick & # 039; é definido como o spread de oferta / solicitação, geralmente 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do estoque.)

Full Gap Up: Curto.

Se o stock falhar, mas há uma pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço das ações irá nivelar ou diminuir abaixo do preço do gap de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas da seguinte forma:

Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.

Full Gap Down: Long.

Pobre ganhos, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação seja descartado. Uma diferença completa ocorre quando o preço está abaixo, não apenas no final do dia anterior, mas também no mínimo do dia anterior. Um estoque cujo preço abre em uma lacuna completa para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como "Dead Cat Bounce".

Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem e é baixo, defina uma parada longa igual a dois carrapatos mais do que ontem.

Full Gap Down: Curto.

Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem e será baixo, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.

Lacunas Parciais.

A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma reserva de estoque completamente acima do primeiro dia do ano anterior tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-la ou vendê-la. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante de mercado ou o especialista no chão a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas preenchidas. Os estoques abertos em geral geralmente tendem mais para uma direção do que os estoques que apenas parcialmente vazam. No entanto, uma demanda menor pode exigir que o piso de negociação apenas mova o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de desencadear a compra ou venda para preencher pedidos on-hand. Existe, geralmente, uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em ações globais.

Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque depois que os pedidos iniciais forem preenchidos, o estoque retornará ao seu intervalo de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente avaliado geralmente requer maior atenção ou paradas mais próximas de 5-6%.

Parcial Gap Up: Long.

Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, mas não maior do que ontem, a condição é considerada um intervalo parcial. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e definir uma parada longa (comprar) para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação.

Partial Gap Up: Curto.

O curto processo de negociação para uma lacuna parcial é o mesmo para lacunas completas naquele revisite o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e define uma parada curta dois tiques abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.

Parto parcial: Long.

Se o preço de abertura de um estoque for inferior ao encerrado em ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma compra para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação.

Desvio parcial: curto.

O curto processo de negociação para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para Full Gap Down naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define uma pequena parada dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.

Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem, feche uma parada curta igual a dois carrapatos menos que o baixo alcançado na primeira hora de negociação hoje.

Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebra o anterior alto (em um longo comércio) ou baixo (em um curto comércio).

Negociação de intervalo de fim de dia.

Todas as oito estratégias de negociação Gap também podem ser aplicadas no comércio de fim de dia. Usando StockCharts & # 039; s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem rever essas ações com o melhor potencial. O aumento no volume de estoques para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque rápido que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cuja diferença para baixo falha em níveis de suporte.

Qual é o Método de Negociação Modificado?

O Método de negociação modificado aplica-se a todos os oito cenários de intervalo total e parcial acima. A única diferença é em vez de aguardar até que o preço seja superior ao alto (ou abaixo do baixo para um curto); você entra no comércio no meio do rebote. O outro requisito para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio nos últimos cinco dias. Este método é apenas recomendado para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução rápida de comércio. Uma vez que a negociação de volume pesado pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais geralmente são usadas em vez de paradas difíceis.

Método de negociação modificado: longo.

Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e ao alto preço alcançado no primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.

Método de negociação modificado: curto.

Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem, basta revisar o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e definir uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.

Onde eu encontro ações disparadas?

Membros de StockCharts & # 039; O serviço extra pode executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar ações de reserva. Basta executar as brechas de intervalo predefinidas usando a configuração de dados Intraday em torno das 10:00 da manhã do leste. O StockCharts também publica listas de ações que foram totalmente desabafadas ou totalmente desaceleradas a cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo.

Embora estas sejam listas úteis de ações de reserva, é importante olhar para os gráficos de longo prazo do estoque para saber onde o suporte e a resistência podem ser, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas é dominado. As jogadas mais lucrativas são normalmente feitas em ações que você seguiu no passado e estão familiarizadas.

Quão bem-sucedido é esse?

Em termos simples, as Gap Trading Strategies são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. As paradas de trânsito são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar a sua própria capacidade de trocas comerciais com sucesso é o comércio de papel. O comércio de papéis não envolve nenhuma transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou perda potencial.

Gap trading é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os tops ou fundos da faixa de preço de um estoque, mas você poderá lucrar de forma estruturada e minimizar perdas usando paradas. É, afinal, mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar depois da multidão.

Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.

Vamos tentar melhorar a estratégia de lacunas que foi providenciada pelo artigo de Ben Little, intitulado "Testar uma Estratégia de Identidade Simples". # 8221; Neste artigo, Ben demonstrou um modelo de negociação simples, denominado Gap Fade 31, com base no hiato de abertura no mercado de futuros S & amp; P. Este foi o primeiro artigo com base em lacunas no System Trader Success e chamou muita atenção. Pessoalmente, não observei estratégias de lacunas desde 2008. Nunca encontrei uma estratégia de lacunas que eu gostei. No entanto, pensei que este seria um bom momento para rever alguns conceitos que eu não revisei em muitos anos.

Gap Fade # 1 Modelo de Negociação.

Esse modelo comercial abriu posições na direção oposta de uma lacuna. Assim, as lacunas foram desbotadas, ficando curtas e as lacunas foram oportunidades para ir longas. Um valor de parada difícil e objetivo de lucro foram colocados após a abertura de uma nova posição. Para uma descrição mais completa, consulte o artigo original.

O modelo de negociação utilizou dois filtros importantes.

Um filtro de regime de mercado que dividiu o mercado em Bull ou Bear. Isso foi realizado com uma média móvel de 100 períodos aplicada aos dados diários. Filtro de alcance que limitou a negociação somente se o preço de abertura de hoje estava encerrado no intervalo do dia anterior # 8217; s. Ou seja, se o preço de abertura de hoje fosse acima de ontem dia ou dia alto, o comércio não foi realizado.

Ben testou a validade do filtro de regime no artigo original. Pelo termo & # 8220; validade & # 8221; Me refiro ao filtro de regime para fornecer valor. Claramente, o filtro de regime forneceu valor reduzindo os negócios improdutivos e os resultados dramaticamente melhorados, como se vê no artigo original. O filtro de regime força o modelo de negociação a fazer negócios longos apenas realizados durante um regime de touro e transações curtas apenas tomadas durante os regimes de urso. Isso faz sentido lógico e ajuda a dar credibilidade ao modelo. Ben também testou a robustez do filtro de regime que manteve bem.

Ambiente de teste.

Porque eu planejo executar alguns testes, irei quebrar meus dados históricos em duas partes. Uma porção na amostra e uma porção fora da amostra. Assim, quando eu terminar com o meu teste de back-back, eu vou ter uma parte dos dados para testar o modelo de negociação modificado.

Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:

Tamanho da conta inicial de US $ 100.000 As datas na amostra são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por sinal A P & amp; L não está acumulada $ 20 foi deduzida por ida e volta por derrapagens e comissões.

Resultados da linha de base.

Com base em nossas premissas acima, aqui está o desempenho de linha de base do modelo de negociação. Eu também anexei o relatório de desempenho do TradeStation: Gap_Strategy_Baselin. xls.

Testando a Importância do Filtro de Faixa.

Gostaria de testar a validade do filtro de alcance. Então, no teste abaixo, eu simplesmente removi o filtro de alcance permitindo que o modelo de negociação fizesse negociações fora do intervalo do dia anterior.

Aqui, vemos claramente que evitar negociações que caem fora do intervalo do dia anterior melhoram os resultados. A verificação de alcance é válida.

Filtro de teste do dia da semana.

Em 2008, quando eu estava olhando modelos de negociação baseados em lacunas, o teste de filtros do dia-da-semana era uma prática comum. Lembro-me de que muitas vezes foi demonstrado que certos dias da semana devem ser evitados, pois eles continuamente produziram resultados negativos. Vamos ver como isso se parece hoje com este modelo.

Neste gráfico de barras, o eixo x representa o dia da semana e o eixo y é o lucro líquido acumulado para a realização de todos os negócios durante esse dia específico da semana. O primeiro bar é segunda-feira (1), eo último bar (5) é sexta-feira. Podemos ver que segunda e sexta-feira não produziram resultados muito bons em geral. Não é necessário ter um comércio de lacunas nestes dias.

O código desta estratégia está na parte inferior deste artigo.

Testando o tamanho da lacuna versus a rentabilidade.

Lembro-me distintamente de que o tamanho de uma lacuna também desempenhou um papel determinando se um comércio específico seria ignorado ou não. Não me lembro completamente, mas acho que foram evitadas grandes lacunas ou pequenas lacunas. Deixe ver o que nós temos para nós hoje.

Eu modifiquei o código para ter duas entradas:

O Gap Increments diz ao software o intervalo de tamanho das lacunas que vamos negociar. Por exemplo, um incremento de intervalo de 5 estados estamos testando lacunas que se enquadram dentro de um intervalo de 5 pontos.

As iterações dizem ao software quantos cenários diferentes estamos testando. É este valor de entrada onde usamos o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; para executar iterações sobre o modelo de negociação ao testar diferentes tamanhos de lacunas. Com base no funcionamento do software, é importante iniciar este valor de entrada a partir de zero. Por exemplo, se quisermos realizar 6 iterações, entraremos zero aqui e depois usaremos o otimizador para testar de 0 a 5. Isso significa que estaremos realizando 6 testes com um incremento de intervalo de cinco. Isso geraria os seguintes testes:

Então, no exemplo acima, teríamos 6 testes diferentes. O primeiro teste só trocaria as brechas maiores que 0 e menores ou iguais a 5 pontos. O segundo teste só trocaria as brechas maiores que 5 e menores ou igual a 10 pontos. E assim por diante & # 8230;

Aqui estão os resultados quando testei o modelo de negociação com um incremento de intervalo de 1 com 25 iterações.

Olhando para este gráfico de barras, podemos ver os tamanhos de lacunas no bar # 8 é a última barra para produzir lucros. Os bares à direita do # 8 não produzem lucros. A barra # 8 representa lacunas menores ou iguais a 9 pontos e superiores a 8 pontos. No final, parece que podemos melhorar o sistema, apenas com lacunas iguais ou inferiores a 9 pontos.

O código desta estratégia está na parte inferior deste artigo.

Gap Fade # 1 modelo com filtro de dia da semana.

Deixe agora usar o que aprendemos e aplicá-lo ao nosso sistema de linha de base. Primeiro, aplicamos o filtro de dia da semana (DOW) ao nosso sistema de linha de base.

Gap Fade # 1 modelo com filtro de tamanho gap.

Aqui aplicamos o filtro de tamanho da lacuna ao nosso sistema de linha de base.

Gap Fade # 1 modelo que combina ambos os filtros.

Neste teste, combinei o filtro do dia-a-semana com o filtro do tamanho da lacuna.

Conclusão.

Neste ponto, eu gosto do filtro do dia-a-semana melhor do que o filtro de tamanho da lacuna. Eu gosto do fato de que o lucro líquido por comércio e fator de lucro é maior do que o filtro de tamanho de espaço. Além disso, já temos um filtro de tamanho de espaço no nosso controle de alcance. Assim, eu realmente não me sinto muito confortável, adicionando uma verificação adicional sobre o tamanho da lacuna.

Depois de chegar com esses dois filtros e testá-los em nossos dados na amostra, agora podemos aplicá-los aos nossos dados fora da amostra. Por enquanto no entanto, eu estarei fazendo isso em outro artigo, pois este artigo está ficando um pouco longo. Uma vez que testarmos a nossa ideia sobre os dados fora da amostra, veremos se os nossos esforços foram pagos ou se voltar ao sistema de linha de base para tentar novas ideias.

Teste aprofundado:

Abaixo estão alguns relatórios de desempenho da TradeStation com base nos comentários abaixo.

Desempenho de linha de base [xls] Iniciando Negociações às 08:29 [xls] Iniciando Negociações às 08:25 [xls] Iniciando Negociações às 08:31 [xls] Iniciando Negociações às 08:35 [xls]

Outro artigo nesta série.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Lembro-me da história de um cara que trabalhou para um fundo e um dia ele disse a seu chefe que ele não gostava da relação de Sharpe. A segurança veio e expulsou o prédio junto com suas coisas e um deslizamento rosa.

Você entende que Sharpe ratio é como uma relação sinal / ruído? Você entende que a significância estatística de um algo é forte diretamente na relação de Sharpe? Você entende que aqueles que não relatam os valores da razão de Sharpe têm, às vezes, algo a esconder?

Se eu puder pular para este # 8230, a relação Sharpe está disponível. Basta baixar o código e executá-lo em sua plataforma. Esse modelo de negociação é de código aberto, portanto não há nada a esconder. Para mim, a proporção de Sharpe nesta fase do processo de desenvolvimento não é necessária. Particularmente, quando o modelo comercial ainda não é testado em dados OOS ainda. Mas essa é a minha opinião.

Você pode fornecer um download da versão txt do código? Fiquei interessado em testar variações em uma estratégia de preenchimento de lacunas por algum tempo e, infelizmente, nunca posso abrir seus arquivos. eld e precisar de. txt, pois uso Multicartas em vez de Tradestation.

Eu realmente aprecio seus artigos e a generosidade de você compartilhar seu trabalho com os outros.

Ei, Paul. Fico feliz que você esteja gostando dos artigos. Existem dois arquivos de texto disponíveis na seção de download do artigo. Eles são o código da estratégia de lacunas com os dois filtros diferentes. Você pode retirar os filtros com apenas o sistema de linha de base. Isso ajuda?

Lembro-me de Larry Williams para usar um filtro de impulso de ouro e um filtro de momento de ligação para uma de suas estratégias de volatilidade intradiária. Talvez isso possa ajudar na adição de outros filtros.

Alguém tentou isolar resultados longos e curtos?

Boa ideia. Ainda não fiz isso.

Eu já trabalhei nessa idéia exata, Enrico, mas os resultados não foram promissores até agora. Eu isoluei os longos e shorts e testei o alvo e parei, mas 400 é o melhor alvo e pára para longos e shorts.

Obrigado Ben. Outra idéia a testar é dividir cada intervalo com base na sua zona como definida aqui & # 8230;

Obrigado pelo seu trabalho Ben,

minha idéia ao testar negociações longas e curtas foi principalmente referida ao "preconceito longo" & # 8221; que a bolsa de valores tem, especialmente em alguns dias da semana. Então, seria interessante saber (eu não posso fazer isso porque eu não tenho tradição disponível) como a porcentagem vencedora dos negócios longos e curtos se exercita durante os dias da semana. Talvez possamos encontrar algumas idéias interessantes.

Eu devo ter cuidado com o desenho de muitas conclusões de um filtro de dia-a-semana. Quando você segrega os negócios no dia-a-dia, você acaba com um tamanho de amostra relativamente pequeno para cada dia, então seus resultados diários podem não ser totalmente confiáveis.

Para o que vale a pena, testei sua estratégia no MultiCharts. Eu só tenho acesso a dados de minutos de setembro de 2006 até o presente. No entanto, dentro desta amostra, acabei com resultados completamente diferentes & # 8212; A segunda-feira foi OK (fator de lucro de 1,42), e quarta-feira foi um fedorento (PF de 1,11). No entanto, nenhum dos dias não era rentável.

Além disso, como uma sugestão de codificação, pode ser mais fácil codificar a entrada DayToTest como uma variável numérica. Ou seja, segunda-feira = 1, terça-feira = 2, etc. Então, você pode simplificar seu código através de algo como:

ValidGapDay = (DayOfWeek (Data) = DayToTest);

Dessa forma, seu código seria mais curto, e você também poderia executar uma otimização na entrada de 1 a 5 para obter todos os resultados em uma única passagem.

Um outro pensamento & # 8212; Como você e Ben observaram, a estratégia não funcionou muito bem no final de 1990 e no final de 2000, no ano de 2002. É possível que isso seja atribuído à transição da negociação de poços para negociação eletrônica? Talvez essa estratégia não tenha funcionado bem nos dias do poço.

(Eu não tenho certeza quando a maioria do volume mudou de pit para electronic & # 8212; se alguém tiver essa informação, isso seria bom para saber.)

Isso poderia ser parte do motivo com certeza. Por volta do ano 2000 ou logo após, parece haver uma grande mudança nos mercados. Alguns diriam que desde 2008, uma nova mudança tomou posse, enquanto o volume de futuros caiu drasticamente em um mundo de zero interesse e negociação de alta freqüência.

Concordo. O principal motivo para isso é que eu não consigo pensar em uma razão razoável sobre por que um determinado dia deve ou não funcionar. Eu me sinto muito melhor quando aplico um filtro particular que, como razões lógicas, por que ele deveria funcionar. Mas esse, eu não posso pensar em um. No entanto, eu incluí isso, porque eu lembro que o dia da semana era um filtro frequentemente discutido. Obrigado pela sugestão do código.

Eu sou muito curioso para saber se o desempenho dos negócios curtos é semelhante aos longos.

É a tendência histórica do mercado de ações que me faz pensar.

Eu coloquei uma cópia do Relatório de Desempenho da TradeStation para o sistema de linha de base. Você encontrará os negócios curtos fazer um pouco melhor! Isso me surpreendeu, pois eu pensaria o mesmo que você fez com Enrico em relação ao viés histórico.

Obrigado por esse Jeff; você usou as configurações de 200/500 para obter valores de perda de lucro / parada?

Sim, esses são os números da linha de base.

Há alguma mudança no desempenho geral sobre a abertura de uma posição exatamente na abertura às 8h30 ou em 8.31 um minuto depois?

Essa é uma ideia interessante. Seria difícil testar as 8:30 abertas usando precisamente barras de minutos. Mas você pode alterar os modelos de sessão para que a sessão seja aberta um minuto antes (às 8:29) e, em seguida, execute o teste no final da barra de 8:29 minutos.

Verifique na parte inferior do artigo, acabei de adicionar alguns novos relatórios de desempenho da TradeStation.

Quais são os interessantes: o & # 8216; desequilibrado & # 8217; resulta nos exames & # 8217; 25 e & # 8217; 29 com resultados longos e curtos. Alimento para o pensamento.

Não sei se você obtém minha última postagem, mas é muito interessante notar como o desempenho dos negócios longos muda à medida que mudamos o horário de abertura do cargo.

Fico feliz em encontrar seu site.

1. Abro o espaço de trabalho do TS, mas mostra:

& # 8220; Não é possível alocar memória para solicitação de dados grandes, reduzir.

o alcance do que está sendo solicitado. & # 8221;

2. Nenhum resultado comercial encontrado em:

Estratégia com o filtro do dia da semana.

Estratégia com filtro de tamanho Gap.

Eu não sei o que está errado?

Há muitos dados históricos do mercado que estão sendo usados. Seu erro pode estar ocorrendo devido a um problema relacionado aos recursos disponíveis do computador (memória). Reinicie seu computador e tente novamente. Se isso não funcionar, você pode querer limitar os dados históricos a apenas 5 anos ou mais.

Muito obrigado por compartilhar seu trabalho. Eu realmente gosto de ler todos os seus artigos.

No que diz respeito ao filtro do dia da semana, encontrei 2 referências semelhantes que também mostram que segunda e sexta-feira são menos favoráveis ​​para o desvanecimento da lacuna.

Gap fading prob - a) Win Rate - b)

Terça-feira 70,0% 74,0%

Quarta-feira 71,2% 76,5%

Quinta-feira 73.4% 73.9%

(B-Win Rate by day of the Week 1998 - 2006 ... Scott Andrews, Entendimento lacunas.

Mark Austin em seu treinamento sobre o fading FTSE gap mencionou essa questão. Segundo Mark, segunda-feira é o dia mais fraco para fechar a lacuna. Alguns eventos significativos podem acontecer durante o fim de semana e também muitas pessoas têm a chance de ler e analisar a situação durante esse período. Na segunda-feira de manhã, eles decidiram se comprar ou vender e, portanto, segunda é menos provável que o fechamento da lacuna. No entanto, a sexta-feira é um bom dia para diminuir o déficit, porque muitos comerciantes compartilhados gostariam de obter lucros e fechar sua posição para o fim de semana.

cinco altos para compartilhar. Que tal as horas de sessão? Qual você usa no ES para esta estratégia?

É a hora padrão da sessão. 8:30 AM Central aberto e 15:15 Central fechada.

No sistema de linha de base, se você otimizar simultaneamente o objetivo Stop loss and profit e, em seguida, traçar os resultados em um gráfico 3-D, dará um ponto de referência diferente para um sistema robusto.

Ao usar esse processo, descobri que StpLs = 500 e PrfTg = 400, foi uma solução um pouco mais robusta, embora o lucro total tenha sofrido um pouco.

Obrigado novamente por esta série.

Rico, esses são números semelhantes, o autor original do sistema também surgiu. Eu acho que o meu próximo teste será olhar para paradas e metas mais dinâmicas com base no tamanho da lacuna.

Oi Jeff, obrigado pelo seu trabalho. Eu ficaria realmente interessado na aplicação deste filtro:

Eu tenho usado este artigo por algum tempo negociando futuros Russell, SP500, DOW, NASDAQ. Geralmente, há um comércio todos os dias entre o grande 4. O filtro seria se qualquer um dos seguintes são VERDADEIROS:

1. A vela de ontem foi uma vela alta (C & gt; O), Aberto de hoje é aberto entre ontem e aberto. Vá Long.

2. A vela de ontem foi uma vela bullish (C & gt; O), hoje está aberta entre ontem e perto. Vá curto.

3. A vela de ontem foi uma vela descendente (C & lt; O), Today's aberto está entre ontem aberto e fechado. Vá curto.

4. A vela de ontem foi uma vela descendente (C & lt; O), Today's abri é entre ontem e perto. Vá Long.

Estas são as zonas de maior probabilidade de preenchimento de lacunas. O link aqui é algo que acabei de fazer. Estes são os dados do SPY desde janeiro de 1993, que mostram as 10 possíveis zonas de comércio de lacunas e seu sucesso médio contínuo de preencher a lacuna até hoje. As taxas de sucesso significam que a lacuna foi preenchida no mesmo dia. A linha preta gorda mostra cerca de 70% de todas as lacunas independentemente da zona preencher o mesmo dia. Eu agrupei os negócios com base em:

U-: ontem foi um & # 039; acima & # 039; dia (vela alta)

D-: ontem foi um & # 039; down & # 039; dia (vela de baixa)

U-HC: Ontem foi um & # 039; acima & # 039; dia, e o aberto hoje foi entre ontem e # 039; s High e Close (HC)

D-CL: Ontem foi um & # 039; down & # 039; dia, e o aberto hoje foi entre ontem & # 039; s Close and Low (CL)

Eu agrupei as categorias semelhantes, juntamente com linhas tracejadas e sólidas para que seja mais fácil entender o que está acontecendo. Há uma clara tendência para negociar as lacunas com base em zonas.

Talvez um artigo de troca de gap 3?

Obrigado novamente por seu trabalho.

Obrigado por publicar. Estou planejando incorporar esse mesmo filtro em um futuro artigo. É um filtro que eu conheço e testei há muitos anos atrás. No entanto, nada realmente se materializou em um sistema comercial viável. No entanto, acho que vale a pena revisar.

Desculpe, o link que mencionei que nunca se manifestou está aqui: ibb. co/mpks0b.

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Estratégia de negociação diária | Uma Estratégia Simples para o Comércio de Dia Os Mercados: A Abertura de Abertura.

No vídeo acima, vou mostrar-lhe um exemplo ao vivo de uma estratégia de negociação de dia simples que eu gosto de trocar, chamado & # 8220; The Opening Gap & # 8221 ;. O vídeo foi gravado por mim hoje no mercado aberto (9:30 EST ou 14:30 GMT).

Eu não pretendo ter inventado essa estratégia. Na verdade, muitos comerciantes do dia, como eu, usamos essa estratégia de alta probabilidade há anos e conseguimos um bom rendimento semanal.

Coloquei esse comércio na minha própria plataforma de negociação confiável, que é o ETX Capital. Para obter uma lista das minhas plataformas e gráficos de negociação recomendados, veja minha página sobre ferramentas de negociação.

Veja como a estratégia é jogada:

2) O prazo para este comércio é de 9:30 EST às 16:15 EST.

3) O gráfico não mostrará necessariamente o intervalo de abertura, que é essencialmente o período (ou "# 8220; gap" # 8221;) do preço de fechamento de ontem no Dow às 16:15 EST até hoje aberto às 9:30 EST. Dica: o que você pode fazer é desenhar uma linha horizontal no fechamento de ontem e quando o mercado de hoje se abrir, apenas troque na direção dessa linha horizontal. Isso é o mesmo que preencher a lacuna & # 8221 ;.

4) Você troca na direção para preencher a lacuna (ou em direção à linha horizontal & # 8211; como explicado acima)

5) Se o Open no Dow hoje for menor do que o de ontem, então vamos long (buy) e se aberto acima do fechamento de ontem, ficamos curtos (venda curta).

6) A diferença no Dow deve ser no mínimo de 20 pontos e não mais de 50 pontos.

7) Entre com uma ordem de mercado no mercado aberto, ou seja, 9:30 EST.

8) Use uma parada-perda igual ao tamanho da lacuna ou, se preferir, o dobro do tamanho da lacuna (a razão pela qual um 1: 1 ou uma recompensa de risco inversa é usada aqui é porque esta é uma estratégia de alta probabilidade e Eu quero permitir que o comércio jogue fora)

9) O alvo é o fim de ontem.

10) Se o espaço não for preenchido apenas antes das 16:15 EST (o fechamento), saia do mercado para um pequeno ganho ou perda. Se a sua parada for atingida, não sugiro voltar a entrar no mercado e # 8211; Para mim, o comércio de lacunas acabou para o dia.

Por sinal, assista meu novo vídeo sobre como você deve negociar a estratégia de lacunas para 2016. Além disso, eu revelarei os melhores e piores dias para negociar a lacuna. Para detalhes, clique aqui.

Aqui estão alguns exemplos de gráficos:

Veja o vídeo acima para um exemplo ao vivo.

Se você não pode ser incomodado para assistir todo o vídeo (o que eu recomendo que você deveria), então aqui estão os bits principais:

1) O Sino de abertura e colocando o comércio: Desloque-se para 0:48 de vídeo.

2) Colocando um alerta para notificá-lo de quando o alvo é atingido: Vá até 1:40 do vídeo.

3) Como o comércio terminou: Vá até 4:53 de vídeo.

A propósito, em meus alertas gratuitos de negociação (3 vezes por semana), você também verá outras estratégias de negociação que uso para comercializar os mercados no dia. Não hesite em tentar.

62 Comentários.

Existe alguma opção para obter um INTERNET com você / sua empresa? Não estou depois do dinheiro, então não é necessário uma retribuição.

É também a minha PAIXÃO. Gostaria de ter uma oportunidade de trabalhar com você.

Eu tenho um Bacharelado em Administração e Gestão de Negócios, e estou estudando 2 Mestres no momento, um deles é sobre Day Trading.

Gostaria de ter uma oportunidade de levar minha paixão ao meu trabalho. E assim, aprenda com você.

Don & # 8217; culpa os jogadores, culpe o jogo 😉

Apresentação muito agradável!

Obrigado Helene & # 8211; Gostei que você gostou. Felicidades!!

Tenho alguns comentários sobre o gerenciamento de lucros e perdas mostrados nessa estratégia.

Quando você coloca a ordem stop-loss em 1,5 vezes da diferença e você quer ganhar ca. o tamanho da lacuna, então você precisa de um sistema com 60% de negócios rentáveis ​​SOMENTE PARA MAINTANI NÍVEL ATUAL DE SUA CONTA.

Quando você coloca a ordem stop-loss em 2 vezes da diferença e você quer ganhar ca. O tamanho da lacuna, então você precisa de um sistema com ca. 67% das negociações rentáveis ​​SOMENTE PARA MAINTANI NÍVEL CORRENTE DA SUA CONTA.

Pessoalmente, eu prefiro um índice de 1: 3 (se eu arriscar 1 unidade, eu quero ganhar 3 unidades). Mabye você poderia elaborar mais sobre sua idéia de gerenciar perdas 😉

E para concluir, acho que muitas pessoas pensam que é a eficiência do sistema que é mais importante, o que, obviamente, é errado. O mais importante é o valor expirado dos negócios feitos pelo sistema / estratégia.

oi 🙂 gosta do seu blog 🙂

eu poderia ver seus negócios? 🙂

mande-me no correio 🙂

Martin & # 8211; você está absolutamente correto no que você diz.

Sim para a maioria das estratégias, você pode e deve procurar pelo menos uma recompensa de risco 2: 1 a 3: 1. MAS & # 8211; Esta estratégia de lacunas particular que ensino aqui tem uma relação de ganhos de alta probabilidade (mais de 60%). Algumas pesquisas foram feitas sobre o índice de probabilidade desta estratégia por outros comerciantes. Enquanto você for consistente, você deve fazê-lo funcionar.

Como nota secundária, alguns comerciantes como Hubert Senters gostam de usar essa estratégia com uma parada de 20 pontos e com metas de +10, +20 e +40.

Eu digo, o que você prefere com sua personalidade.

Grande apresentação, muito informativa. Isso funcionará em lacunas em qualquer gráfico, por exemplo. moeda ou ponto de ouro?

Ah, e continue com eles, excelente trabalho.

Eu gosto da maneira como você compartilha seu conhecimento, é apenas uma coisa humilde a fazer em nosso campo na verdade. O bom trabalho é um comerciante também, é negociado em intercâmbios indianos.

Para os recém-chegados ontem, o EUR / USD Sunday drop teria sido uma boa introdução!

Oi Dom & # 8211; Você pode testá-lo em outras lacunas, se desejar. Mas eu ficaria com os dos futuros Dow Jones (YM).

Agradecimentos e cumprimentos, Al.

Obrigado pelo vídeo.

Você não pode deixar seu software fechar seu comércio automaticamente quando o mercado atingiu um número predefinido? Parece que seria muito mais confortável apenas colocar os números e verificar mais tarde e não ter que esperar para um sinal acústico para clicar no botão.

Jared & # 8211; A resposta é sim, você pode programá-lo para fazer isso. muito bom ponto. Algumas pessoas gostam da emoção de assistir o comércio como acontece.

Há muitas pessoas agora coladas no seu blog desde que você fez seu sucesso na BBC. Mas você também deve considerar muitos desses começam no zero e têm pouco antecedentes ou experiência. Então, por favor, não faça com que seja & # 8216; que & # 8217; Fácil ou os novatos acreditam que estes são trocas fáceis de dinheiro.

Estratégia (preenchimento de lacunas aqui próximo 10805 / aberto 10771 = espaço 34 pontos):

a) Na minha opinião, um comerciante deve considerar e definir uma parada-perda com o comércio de entrada já.

b) Inicialmente, você mencionou que seu alvo é metade da lacuna (17 pontos ou 10788), e durante a segunda vela de 3 minutos você teria sido preenchido. Eu suponho que você tenha tido um pressentimento e que quisesse se apresentar nesse vídeo de ensino desta vez, a lacuna será preenchida 100%, portanto, você não aceitou o preenchimento da metade do intervalo, não estabeleceu uma tomada automática de lucro, você apenas esperou com um alerta e fechou-o manualmente.

c) Eu acho que esta é uma estratégia de risco onde você apontar para (geral) 50% gap (aqui: 17 pontos), mas defina sua parada em 1.5x gap = 10721 & # 8230; Você ficou em 10774, então sua perda teria foi 53 pontos = relação 1: 3, de fato, uma boa proporção na negociação deve ser 2: 1 (talvez não com estratégias de preenchimento de lacunas), semelhante ao comentário de Martin # 8217.

Aqui estão mais pensamentos para vocês, lá:

& # 8211; O mercado às vezes pode ser muito rápido e volátil, e se estiver jogando para um intervalo de abertura, coloque as duas ordens (tomada de lucro e parada de perda) e não assista, seja alertado e coloque-o manualmente e # 8211; A execução pode ser muito tarde depois de uma boa idéia.

& # 8211; Allesio, por favor sugira os seus novos seguidores, pode haver também diferentes tipos de lacunas, e. & # 8220; run-away & # 8221; lacunas (eles não foram preenchidos em breve) ou & # 8220; exaustão & # 8221; lacunas, para não mencionar a inversão da ilha & # 8221; lacunas. Em outras palavras, ele é o # 8217; que & # 8221; Fácil de apostar em uma lacuna sempre.

& # 8211; geralmente, a diferença comercial real poderia ser considerada entre o último dia # 8217; s baixo (não o fechamento) e o preço de abertura.

Tudo de bom e boa sorte !

Kai & # 8211; Você faz alguns pontos muito inteligentes e bons.

Primeiramente & # 8211; Não tenho dores de comércio. Apenas um plano de negociação sólido. Em segundo lugar, uma recompensa de risco 2: 1 é aceitável com a maioria das estratégias sim. Mas lembre-se, cada estratégia requer uma compensação diferente e gerenciamento de comércio. Esta estratégia de negociação particular funciona melhor, dando muito espaço, caso contrário, você seria impedido demais no início do jogo.

Mas eu tomo o seu ponto de vista. Todos devem testar uma estratégia antes de tentar. E não, o comércio não é fácil. Mas as regras são simples. Obrigado e espero ler seus comentários no futuro também! Al.

Aprendi muito com este vídeo, obrigado!

bom comércio Alessio !!

apenas um FYI para os principais comerciantes. Certifique-se de fazer seu teste nas costas e testar suas estratégias. Passei muito tempo estudando lacunas.

uma lacuna de 1-3 pontos em S & amp; P (DOW 10-30) ENCONTRARÁ EM PRIMEO 30MIN.

3-7 pontos s & amp; p (dow 30-70) preencherão as primeiras 1,5 horas.

7-12 pontos em S & amp; p (dow 70-120) na última 1/2 hora do dia de negociação.

13 pontos (130 dow) ou mais pontos foram comprovados como gap e dias corridos e não fecham esse dia de negociação. a maioria dos comerciantes principiantes doa dinheiro em dias como este porque queremos negociar na direção oposta da lacuna.

Eu sou novo no dia de negociação, mas não tanto para investir em geral, e sim, eu vim depois de assistir seu ótimo desempenho na BBC. Estas podem ser novas questões, mas talvez você possa responder:

1) Estou me perguntando sobre as taxas e os impostos sobre ganhos de capital pagos depois de fazer todas essas coisas em uma base diária. Don & # 8217; eles cortam muito o lucro?

2) Outra coisa que pode ser útil para muitos é como configurar sua própria & # 8220; Tradestation & # 8221 ;. sugeriu equipamentos, guias, etc. Eu fui ao seu site, e eu acho que é um bom lugar, mas gostaria de ver uma postagem no blog que mostra como fazer a loja # 8220; # 8221;

Obrigado novamente por um blog fantástico e compartilhando esta informação! g.

você pode listar os melhores livros sobre como comprar / vender ações e no mercado Forex?

Alessio & # 8230; muito obrigado por seus vídeos e blog, você está cheio de conhecimento e me ajudou desde que sou iniciante no mercado. Eu realmente ouvi sobre o E-mini há alguns meses atrás, mas resolvi contra isso porque parecia muito complicado. Agora você me inspirou a experimentá-lo!

1. Você recomenda a negociação dos futuros E-mini sobre ações ordinárias? Você troca o E-mini mais do que ações individuais?

2. Para trocar o E-mini, você precisa usar a tradutação, ou posso usar uma conta na etrade ou em uma casa de opções? Em outras palavras, como você obtém a capacidade de trocar no E-mini?

Bom trabalho na apresentação Allessio !!

Don, você simplesmente ama quando tudo se juntou lá 🙂

Apenas curioso, quanto você fez nesse comércio lá?

Ótimo vídeo. Estratégia de inspiração. Boa educação para mim. Eu examinarei isso.

Podemos ver mais exemplos de estratégias?

Estou interessado em seu comentário; não ajude o dinheiro e # 8221; porque acho que é uma falha comum para iniciantes.

Ei, acho que você fez uma coisa realmente boa na TV. Em toda a minha vida, nunca vi alguém tão honesto e interessante na televisão para ouvir. De qualquer forma, acho que li todas as suas postagens. Esta estratégia sobre aproveitar o hiato de abertura parece que pode funcionar. Ame sua atitude humilde.

Video legal! Muito informativo e fácil de entender! Mantenha o bom trabalho!

Oi Alessio, eu tenho lido seu blog desde a sua entrevista na BBC. Eu realmente agradeço você por compartilhar e educar os outros. No seu blog, vi um formulário de inscrição para alertas comerciais. Registrei-me, mas não recebi nada até agora. Só queria perguntar se ele deveria ser assim ou talvez haja uma falha e eu não recebo os alertas por e-mail. Obrigado pelo seu tempo.

Obrigado por suas apresentações!

Na verdade, nunca troquei algo no mercado de ações, mas estou realmente interessado nisso.

Eu tenho algumas perguntas aliás.

De onde é o seu software? Coud eu troco apenas com uma conta de E-Banking no meu banco?

Eu vi as taxas são bastante caras para um iniciante que quer começar a negociar com dinheiro pequeno!

Obrigado por demonstrar uma sessão estratégica de negociação de futuros em tempo real.

Excelente entrevista na BBC e excelente blog Al. Se você tivesse que recomendar uma instalação de tradutação.

(configuração do computador, telas, software, etc.) Eu recomendaria isso. Você paga por dados de mercado, como Bloomberg ou MorningStar Direct? O que você recomenda? Desde já, obrigado.

Boa apresentação. Aprendo muito com suas recomendações.

Em breve vou estar na festa. 🙂

Oi pessoal, eu ainda sou um iniciante neste sistema comercial inteiro e me perguntei quando você disse 10YM (dow e-mini) Contratos = $ 50 pontos o que aqueles que realmente significam neste vídeo que você comprou em 10.774 e parou em 10.805 que = 31 Pontos. corrigir? e isso significaria cada ponto = $ 50? então 31 * 50 = 1550 para todos os 10 contratos que você possui ??

PRECISO VER ESTE. SEJA A MUDANÇA.

Há uma abundância de detalhes da estratégia de abertura de um comerciante em John Carter & # 8217; s & # 8220; Mastering the Trade & # 8221; Um bom livro IMHO.

Eu concordaria totalmente com John. Um dos meus favoritos também.

Obrigado por este vídeo. Foi incrível ver o comércio realmente acontecer. Você pode me dizer o quanto você fez neste comércio, pois não consigo descobrir isso com certeza?

Matt & # 8211; Obrigado # 8211; Um contrato da Dow é de US $ 5 por ponto. Este foi de 10 contratos por isso era US $ 50 por ponto. Então, $ 50 x 30 pontos aprox. o que faz US $ 1500.

Obrigado Alessio! e o custo do contrato da Dow é o que encerra? Então você pagou 10.774 X 10 por isso, você pagou 107.740 por 10 contratos?

Ok, isso faz sentido. Obrigada pelo esclarecimento!

Esta estratégia parece estúpida para mim e parece que é apenas um lance de moedas se você ganha ou perde. Eu gosto de comércios onde eu acho que tenho muito melhor do que as chances de jogar moedas.

Oi. Eu concordo com você & # 8211; 100% +. Obrigado pela informação. Mike.

Patrick & # 8211; Nas primeiras aparências parece um lance de moeda. Na verdade, & # 8211; isto é baseado em probabilidades. A probabilidade da lacuna & # 8220; enchimento & # 8221; Em índices de ações como o dow é bastante alto. Isso varia de segunda a sexta (a segunda é a mais baixa e a quinta-feira mais alta). Há razões fundamentais e psicológicas pelas quais essas brechas tendem a preencher também.

E quanto a comissões? Como esses ganhos diários são bastante pequenos pode fazer $ 50 e # 8211; ainda vale a pena com comissões no total de US $ 25 para ambos os negócios?

Além disso, você troca qualquer coisa além do DOW & # 8211; como índices alavancados do DOW & # 8211; Parece que você poderia fazer mais isso.

Alessio muito interessante. Eu sou um empreiteiro de paisagem com uma necessidade de emprego de inverno. Quero ficar com minha família jovem. Seus padrões de sacos Goldman, a entrevista mundial foi incrível. Eu ouvi isso antes, mas ninguém já teve as gônadas para dizer isso no ar com notícias. Eu gosto de ousado corajoso dizer que é como pessoas. Bom para você.

Obrigado Colin! Felicidades. Espero que você encontre o que você está procurando. Al.

Obrigado Alessio. Parece uma boa idéia para tentar. Eu irei dar uma chance. Obrigado!

Obrigado David & # 8211; Deixe-me saber como é para você. Muito bem sucedida. Alessio.

Oi Alessio, Obrigado pelo ensino de vídeo, mas por que deve ser um gráfico de 3 mintues e não um gráfico diário?

Você pode me mostrar ou a todos os que são novos neste comércio, outro vídeo que mostra a estratégia Day Trade com curto?

Oi CsDiong & # 8211; Obrigado pela sua pergunta re gap strategy. Você pode usar um gráfico diário para ver a lacuna, se desejar. Eu acho que olhar para um quadro menor de tempo como 3min ou 5min ajuda a ver a diferença muito melhor & # 8211; especialmente se você também está tentando definir seu alvo na metade do preenchimento da lacuna em vez de preencher o preenchimento total. No que diz respeito a outra estratégia comercial de curto prazo, sinta-se livre para entrar no webinar gratuito nesta quinta-feira (detalhes em seu e-mail). Eu também gosto de usar o indicador de aperto como uma configuração para curto-circuito. Visite este link para obter detalhes: leadingtrader / squeeze & # 8211; obrigado. Alessio.

Obrigado pela apresentação. Eu gosto da sua honestidade. A única coisa que me preocupa com essa estratégia de negociação é que você parece estar indo contra a tendência. Se o mercado estiver indo mais baixo e ele estiver mais baixo, você sugere ir muito tempo. Eu esperava que o mercado continuasse indo naquela direção descendente.

Aqui está uma estratégia de negociação de lacunas, mas inclui breakout acima do dia anterior alto / baixo nos primeiros 1/2 minutos de abertura. Este é um blog do mercado indiano, mas parece ter lógica de som por trás disso. Eu não sei como isso funciona para os mercados dos EUA, mas eu apliquei na minha negociação e funcionou.

Alessio, espero que você faça um comentário sobre esta estratégia, mesmo que não seja exatamente uma estratégia de negociação de lacunas, mas todas as lacunas estão incluídas nela.

Eu entendo que os melhores dias da semana para usar este sistema são terças, qua e quinta.

Existem meses em que esse sistema funciona melhor e meses em que este sistema é menos efetivo?

Pergunto isso quando observei o desempenho deste sistema nas últimas duas semanas de agosto e o sistema pareceu perder na terça-feira, 21 de agosto, quarta-feira, 23 de junho e 30 de junho. Ele só ganhou na terça 28, quando a abertura foi 13092 e no final do dia anterior foi 13117 indicando um sinal de compra. Não houve aposta na terça 29, pois a diferença foi de apenas 6 pontos.

Isso é apenas um golpe raro para o sistema ou isso ocorre com bastante frequência?

Olhando para o gráfico para o YM e-mini futuro, eu não posso ver nenhum fosso ultimamente. Isso é válido para todos os prazos, incluindo 1min. Eu estou usando a solução de demonstração do Saxo Bank & # 8217; alguma sugestão para este?

Apenas notei seu comentário. Eu acho que estamos no mesmo processo de começar as lacunas comerciais.

Se quiser discutir estratégia e, portanto, envie-me um e-mail para simon. rasmussengmail.

A estratégia funciona bem no s e p 500, mas apenas olha para longar se o último fechamento for inferior aos 2 dias anteriores.

use o índice de espiões.

Esta é uma estratégia legal, mas eu gostaria de saber sobre a estratégia que não depende da lacuna ou da diferença.

Olá, investidor. Para mais estratégias que não dependem de lacunas, sinta-se livre para visitar minha página: leadtrader / tradingtools & # 8211; obrigado.

Você também pode usar esta estratégia para o dia comercial de ações individuais? Comecei a comercializar o dia recentemente e estou procurando uma estratégia de go-to. Isso parece bastante simples de aplicar & # 8211; Excelente trabalho para explicá-lo!

Aprendi muito a assistir seus vídeos.

Mas fiz uma pequena pesquisa sobre lacunas e há algumas pessoas que defendem o oposto dizendo que, na maioria das vezes, essas lacunas vão na direção oposta.

Os seus indicadores que você usa prevêem essas ou estratégias que você emprega quando as coisas se movem na direção oposta?

Oi, acho que as fontes que você menciona são enganosas. Nem todos os espaços preencher isso é verdade. No entanto, você pode colocar as chances a seu favor. Por exemplo, você pode escolher apenas trocar lacunas que lhe permitam negociar na direção da tendência principal. Isso significa que, se a principal tendência for UP, então, basta diminuir a diferença e # 8211; e se a tendência é ABAIXO, então, apenas leve a malhas. A outra coisa que você pode fazer também é evitar fazer lacunas em dias de baixa probabilidade, como segundas-feiras (e também as franquias das cadências de cadência). Espero que ajude.

Obrigado pelo esclarecimento.

Então, verifique a tendência em fechar o dia antes, pois isso deve ditar a direção da lacuna. Entendi.

Vou observar atentamente alguns dias antes de eu mergulhar meu dedo na lagoa.

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Lucro da lacuna de abertura.

Provavelmente, o evento mais estressante para investidores e comerciantes é o grande intervalo de abertura. Eles tendem a acontecer quando você menos espera e muitas vezes resultam no efeito "cervo nos faróis", pois o comerciante tenta determinar se desaparecer (trocar na direção oposta) ou seguir (trocar na mesma direção) a lacuna.

Vamos examinar uma técnica historicamente rentável para negociar grandes lacunas de abertura nos índices de ações, como o S & amp; P 500 (SPY ou ES), com um conjunto simples de regras que podem ser facilmente lembradas e executadas.

Existem dois cenários potenciais:

O S & amp; P 500 fecha-se abaixo da média móvel de 10 dias (MA) e depois abre às 9:30 am ET com uma grande lacuna acima do fechamento da sessão anterior, ou o S & amp; P 500 fecha acima do MA de 10 dias e abre no dia seguinte com uma grande diferença para baixo.

TERMOS DE DEFINIÇÃO.

Para fins de discussão aqui, um espaço "grande" é aquele que é pelo menos 40% do tamanho de cinco dias). ATR é a diferença entre o alto e o baixo nível de negociação de uma sessão, incluindo qualquer intervalo de abertura.

ENTRANDO.

Simplesmente "siga" a grande diferença, entrando na direção do espaço de abertura aberto (9:30 a. M. ET) ou pouco depois. Por exemplo, se a diferença abrir "para baixo" (ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior), vá cortar vendendo.

Ou, se o intervalo abrir "acima" (ou seja, acima do preço de fechamento do dia anterior), vá comprando por longo tempo (veja o exemplo na Figura 1 abaixo). Feche o comércio no final da sessão de negociação regular (4:00 p. m. ET ou 4:15 p. m. ET). Repita sempre que este evento ocorre durante o decorrer do ano.

NÚMEROS DE CRUZAMENTO.

Back-testing desta estratégia nos últimos dez anos mostra resultados históricos atraentes. Houve sinais de 141 "longos", com 89 (63%) resultando em negociações vencedoras. Os lucros brutos excederam as perdas brutas em quase 2: 1 (fator de lucro = 1,98).

Os sinais curtos também não foram bem sucedidos, mas vale a pena considerar com 96 vencedores de 190 negócios totais (51%) e lucros brutos que excedem as perdas em cerca de 40% (fator de lucro = 1.39).

O TAKEAWAY.

Esta simples estratégia "seguir a lacuna" funciona por duas razões. Isso só desencadeia quando o tamanho da lacuna é grande, o que implica que o equilíbrio da pressão de compra e venda está distorcido e que os mercados podem estar prontos para a tendência.

Finalmente, aproveita a tendência histórica de "reversão à média" dos mercados de ações. Os índices naturalmente flutuam e fluem, de modo que simplesmente negociar na direção oposta da tendência prevalecente mais recente pode ser lucrativo se aguardar um gatilho, como um grande intervalo de abertura. Se os preços não preencherem a lacuna ao voltar para o final do dia anterior, no final da sessão, os lucros adicionais podem ser capturados, mantendo a posição até o próximo dia ou mais.