Teste seu sistema de negociação

Como iniciar a negociação: testando seu plano de negociação.

Uma parte integrante do processo de desenvolvimento é testar o plano de negociação para determinar sua expectativa - quanto dinheiro o sistema poderia fazer em um mercado ao vivo? A maioria de nós já viu as advertências publicadas em vários sites e literatura financeira, declarando: "O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros". Embora isso seja certamente verdade para os planos de negociação, há medidas que você pode tomar para determinar se um plano é susceptível de ter sucesso no futuro; ou seja, backtesting e teste de desempenho avançado.

Backtesting.

O termo backtesting refere-se ao teste de um sistema de negociação em dados históricos para ver como ele teria realizado durante esse período de tempo. A maioria das plataformas de negociação de hoje tem recursos robustos de backtesting, e você pode testar rapidamente ideias sem arriscar o dinheiro em sua conta de negociação. Backtesting pode ser usado para avaliar idéias simples, como o desempenho de um crossover médio móvel ou sistemas mais complexos com uma variedade de insumos e disparadores.

O encaixe da curva envolve o ajuste ou otimização do sistema para criar a maior porcentagem de negócios vencedores ou o maior lucro nos dados históricos usados ​​no período de teste. Embora torne um sistema fantástico em resultados de backtesting, ele leva a sistemas não confiáveis, uma vez que os resultados são essencialmente projetados por um período de tempo - no passado. Backtesting e otimização proporcionam muitos benefícios, mas é apenas parte do processo ao avaliar um sistema de negociação. O próximo passo é aplicar o sistema a novos dados históricos.

Em-amostra versus dados fora da amostra.

É benéfico reservar um período de dados históricos para fins de teste. Os dados históricos iniciais que você testa e otimiza são conhecidos como dados in-sample e o conjunto de dados que foi reservado é chamado de dados fora de amostra. Este conjunto de dados "limpo" é uma parte importante do processo de avaliação porque fornece uma maneira de testar a idéia sobre os dados que não influenciaram o processo de otimização. Isso pode lhe dar uma idéia melhor de como o sistema irá atuar na negociação ao vivo.

Uma vez que seu plano de negociação foi avaliado usando dados na amostra, você pode aplicá-lo aos dados fora da amostra. Se houver baixa correlação entre os testes dentro da amostra e fora da amostra, é provável que o sistema esteja super otimizado e não tenha um bom desempenho na negociação ao vivo. Se houver correlação forte, a próxima fase de avaliação é um tipo adicional de teste fora da amostra conhecido como teste de desempenho avançado.

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Os dados de preços são fornecidos pelo BarCharts com uma demora de 20 minutos. Todas as informações fornecidas "como estão" apenas para fins informativos e não se destinam a fins comerciais ou como aconselhamento. Nem o Forcerank nem nenhum de seus fornecedores independentes são responsáveis ​​por quaisquer erros informativos, incompletude ou atrasos, ou por ações tomadas com base nas informações contidas neste documento. Ao acessar o aplicativo Forcerank, você concorda em não redistribuir as informações aqui encontradas.

Como testar adequadamente sua nova estratégia.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. O topo da lista é que um sistema completamente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua vantagem quando chegar um mercado favorável. Além disso, um sistema completamente testado permite que você atue com precisão semelhante a máquina, quando é melhor reduzir suas perdas e começar a comercializar outro sistema.

Construir uma estratégia de negociação que você não é uma tarefa fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura correta de indicadores e gerenciamento de riscos que você está confortável, chega a hora de testar. Somente com o teste de sua estratégia você saberá se a nova estratégia vale a pena repetir.

Por que testar sua estratégia?

Os sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos poderiam acreditar. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas de negociação bem-sucedidos, acreditaria primeiro que existem tantos sistemas bem sucedidos a longo prazo, como há hits de sites ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, só porque você leu algo impressionante à primeira vista, não significa que o sistema irá se desenrolar no futuro como você espera.

Saiba Forex: Pode parecer bom, mas a estratégia funciona para você?

Foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado da sua negociação quanto você. Porque você sozinho (a menos que você gerencie dinheiro) tenha que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você esteja buscando empregar. Isso garantirá que você apenas negocie estratégias que tenham passado sua diligência devida ao contrário de algo que pareceu bom quando você a ouviu pela primeira vez.

Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré para pós-comercialização. Por fim, você deseja seguir as regras com máquina como uma precisão para testar o sistema de forma adequada.

Ao negociar, existem dois métodos ou caminhos que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra de capital comercial. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia.

É claro, você pode exercitar ambas as opções testando primeiro sua estratégia em uma demonstração e, em seguida, movendo uma conta real relativamente pequena. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor trocar um contrato por vez e aumentar o tamanho do seu comércio caso você receba um novo sinal ou veja um sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, limitando o tamanho do seu comércio em um período de teste, você se permite concentrar-se na validade do sistema em relação ao seu dia p / l, que não é o que é o tempo de teste.

Aprenda Forex: seja preciso sobre seus critérios de teste.

O que procurar após a amostra de teste ser concluída?

Como a negociação é sobre o gerenciamento de probabilidades, é útil para ver se o consenso de sua amostra atende aos seus critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia de um sistema e rsquo; s:

Lucro líquido total: rentabilidade independentemente do risco assumido. Este é um número positivo ou negativo que mostra o p / l líquido do sistema em um número fixo de negociações. Muitos comerciantes param aqui, o que pode ser um grande erro porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, assumindo riscos excessivos. No entanto, o risco excessivo numa linha de tempo suficientemente longa pode levar a uma eventual ruína que devemos evitar.

Número de operações: o número total de negócios mostrará a validade dos resultados de um sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de negócios deve ser dado mais peso porque mostra como ele se realizou em vários sinais.

Duração média do comércio: a duração do comércio indicará quanto tempo um comércio estava no mercado. Isso é importante porque um comércio no mercado está vinculando a margem necessária. Se você é um trader de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema é maior do que a sua preferência, então pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema.

Max Drawdown: Max Drawdown exibirá a redução máxima do pico no vale durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio realizado no pior momento (comprando em um topo ou vendendo em um fundo) entregou o quão grande de um golpe para a equidade. A redução máxima também lhe dará uma boa visão sobre a quantidade de capital com que você precisa negociar para permitir que esse sistema negocie adequadamente.

Máximas Perdas Consecutivas: perdas consecutivas ajudam você a ver quantas perdas consecutivas perdidas foram perdidas durante o teste. O benefício de saber o número de perdas consecutivas antes do tempo é ajudá-lo a manter sua visão no prêmio geral, ao contrário de ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas forem atingidas. Conhecer isso pode ser especialmente útil na tendência de seguidores cujos principais lucros aconteçam em um punhado de negócios.

Rácio de perda de lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para o índice médio de perda. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra que os lucros superam as perdas. Os seguidores da tendência geralmente têm maiores proporções de p: l, enquanto os comerciantes do intervalo de curto prazo geralmente têm maior% de vitórias.

Percentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a vantagem do seu sistema quando o ambiente de mercado se alinha. Este número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva.

Você pode criar uma planilha simples do Excel para armazenar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir para a sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você.

Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociar com as regras mais simples possíveis enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão para exibir resultados semelhantes ao período testado, dado os parâmetros do teste se alinharem com o ambiente atual.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Codificação de Sistemas de Negociação: Teste, Solução de Problemas e Otimização.

Por Justin Kuepper.

A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suportam ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:

As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.

As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos no seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.

Se seu sistema de negociação é lucrativo Quais condições provam ser mais lucrativas Onde quaisquer erros em suas regras podem existir (Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)

Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros em seu código requer a classificação sistemática de seu código para identificar erros sintáticos que, embora geralmente pequenos, podem interromper seu programa.

Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis ​​indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para verificar se você está usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:

Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.

Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.

Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis ​​a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis ​​importantes, nem todas as variáveis!

Você pode ver que declaramos duas novas variáveis ​​e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis ​​dentro de nossa estratégia de negociação. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).

Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!

Testando seu sistema de negociação.

Uma vez que você construiu seu sistema comercial, você deve testá-lo antes de colocar o dinheiro em risco. O CTA Joe Krutsinger, que desenvolveu mais de 700 sistemas de negociação, colocou dessa forma, & ldquo; antes que você possa ir para algum lugar, você tem que saber onde você quer ir. & Rdquo;

Primeiro, com qualquer plataforma de teste, você deve aprender a linguagem de script que usa quando você está inserindo o código para sua metodologia. Em seguida vem os dados. O tipo de dados que você precisará para testar seu sistema de negociação depende do período de tempo do seu sistema. Se o seu sistema negociar várias vezes ao dia, você precisará de dados intradiários, mas se tiver programado o seu sistema para negociar apenas uma vez por dia & mdash; se é um sistema de média móvel, por exemplo, & mdash; Os dados do fim do dia serão suficientes.

Os comerciantes devem prestar atenção à quantidade de dados fornecidos. Embora a TradeStation atualize todos os seus dados uma vez que você pagou, o TradersStudio vem com dados até o momento em que você o comprou e então você precisa comprar dados adicionais de um terceiro como o CSI e conectá-lo ao software.

Ao testar dados, leve em consideração que a maioria das plataformas usa dados contínuos, diz George Pruitt, diretor de pesquisa da Revista Futures Truth. & ldquo; Futures têm contratos de rolamento e, por isso, você tem que criar um contrato sintético contínuo e que pode afetar sua análise, mostrando resultados que podem ser melhores ou pior do que você teria realmente obtido. E não há realmente nenhuma maneira de ajustar isso. & Rdquo;

Saber como seus provedores de dados ajustam os preços contínuos é importante, como é evitar a superestimulação, diz Pruitt. & ldquo; Se você tentar comercializar um sistema que tenha sido ajustado de curva, em tempo real ele falhará, & rdquo; Pruitt diz.

O ajuste de curvas é quando você otimiza seu sistema comercial em um conjunto específico de dados. & ldquo; Digamos que você tenha um sistema de média móvel e queira testá-lo em títulos, & rdquo; Pruitt diz. & ldquo; você testá-lo com a média móvel de 19 dias cruzando a média móvel de 39 dias. Então você o re-otimiza e descobre que você obtém os melhores resultados usando as médias móveis de 9 e 14 dias. E então você continua re-otimizando e encontrar um crossover que funciona ainda melhor do que o 9 e 14. Então, o que você fez, ajustou o sistema a essa quantidade de dados históricos. O futuro não irá replicar o passado exatamente. E porque você curvou seu sistema para esses dados, seu sistema está condenado a falhar, & rdquo; ele diz.

O exemplo de usar apenas um parâmetro de médias móveis é apenas um simples; a maioria dos traders usa até sete parâmetros e otimiza todos eles.

Além disso, você deve ter certeza de ter anos de dados suficientes e testar em mercados diferentes e que você usa os mesmos parâmetros em todos os testes, diz Tim Arnold, presidente e fundador da Trading Blox, um desenvolvedor de software do sistema comercial.

& ldquo; Uma maneira de limitar o ajuste da curva é testar seu sistema em dados fora da amostra e mdash; dados fora dos dados que você está usando para o seu teste, & rdquo; diz Arnold.

Tente escolher um cronograma de dados para testar e testar para a frente ou mudar as datas ao redor. Por exemplo, se você tivesse dados a partir de 2006, voltando para 1967, você poderia testar seu sistema em dados de 1967 a 1987 e, se o sistema tiver funcionado bem, você poderia testá-lo nos próximos 20 anos de dados para ver se o sistema é rentável. Você também pode tirar diferentes itens desse tipo, por exemplo, teste de 1977 a 1987 e, em seguida, de 1985 a 2000. Desta forma, se você ajustou seus parâmetros para funcionar melhor com apenas um conjunto de dados, quando você testar com outro conjunto, você irá verifique se o seu sistema não funcionaria bem fora dessa amostragem inicial de dados, o que significa que o sistema foi superestimado.

Uma queda de muitas plataformas é que eles não oferecem análise de portfólio e mdash; você pode testar seu sistema contra vários mercados ao mesmo tempo. Se você quiser testar seu sistema contra múltiplos mercados, você deve testar seu sistema em cada mercado individualmente. E você teria que fazer um trabalho extra para analisar os resultados.

TradersStudio, Multi Charts e Trading Blox oferecem análise de portfólio, mas a TradeStation não. No entanto, existe um software de terceiros que você pode adicionar à TradeStation para esse fim.

Além disso, você não deve ajustar seu sistema o tempo todo. & ldquo; Ajustando-o uma vez por trimestre seria bom, mas se você precisar ajustar seu sistema todos os dias todos os dias, provavelmente não vai se manter muito bem, & rdquo; Diz Krutsinger.

Você também deve levar em conta comissões e derrapagens ao testar um sistema. Os sistemas de alta freqüência são mais sensíveis às comissões e ao deslizamento, e devem funcionar melhor apenas para atender a esses custos. Quanto mais você troca, mais comissões você paga e maior probabilidade de perdas devido à derrapagem, especialmente se você estiver entrando e saindo em paradas.

Existem muitas plataformas para escolher ao testar seu sistema de negociação. O TradeStation 8 é um dos mais populares. O Traders Studio é uma plataforma menos conhecida que também pode ser usada para testar estratégias, mas atualmente não é possível fazer testes intra-dia; só pode fazer testes no final do dia. A TradeStation pode fazer as duas coisas.

Multi Charts e Negociação Blox são outros softwares de teste de sistema. O MultiCharts é um pacote de gráficos que fornece ferramentas de desenho e permite que você crie seus próprios indicadores personalizados em uma linguagem compatível com EasyLanguage da TradeStation. Trading Blox & rsquo; O software high-end permite que você use sua linguagem de script para criar seus próprios sistemas personalizados.

9. Testes traseiros.

A arte da troca de testes de volta.

Como mencionei anteriormente, uma das coisas que eu realmente amo sobre negociação é que, ao contrário de qualquer outro negócio, você pode testar completamente seu "modelo comercial" (plano de negociação) sem arriscar dinheiro real. Na negociação, este processo de avaliação é chamado de teste de volta. O teste de teste é a área agora mais negligenciada pelos comerciantes.

Eu falei sobre a importância da psicologia e da gestão do dinheiro em capítulos anteriores - e também tenho muitos outros treinadores de negociação. Tanto assim, há agora um bando de informações e conscientização.

Você só tem que navegar na net para ver o quanto o foco é colocado nessas áreas - como deve ser. Mas toda essa atenção parece estar à custa dos testes de volta. Como resultado do teste de negociação, penso, tornou-se a nova área de negociação menos compreendida e apreciada.

Por que o teste de volta é tão importante?

O teste de negociação é o mais importante, porque ele afeta diretamente suas entradas e saídas, gerenciamento de dinheiro e psicologia das seguintes maneiras.

Entradas e saídas - o teste de volta permite que você teste o desempenho do seu sistema inteiro usando dados históricos. Com essa informação, você pode fazer os ajustes necessários para produzir os resultados que você está procurando. Gerenciamento de dinheiro - o teste de retorno permite que você teste vários modelos de gerenciamento de dinheiro para ver quais funcionam melhor com seu sistema. A psicologia - como discutido anteriormente no livro, a compreensão dos pontos fortes e fracos do seu sistema - mesmo que estejam apenas em papel - melhorará sua confiança na negociação. Isso terá um efeito incontável em seu desempenho quando começar a negociar de forma real.

Seja qual for o critério de análise técnica que você usa para trocar - sejam médias móveis, castiçais, fugas de volatilidade, retrações Fibonacci ou qualquer outro sistema comercial - você precisará voltar a testá-lo minuciosamente, para remover qualquer dúvida sobre sua capacidade .

Sem a troca de testes, surge a falta de confiança e geralmente obriga os comerciantes a questionar seus próprios sistemas de negociação.

Eles cedem à tentação de modificar seu plano de negociação ... muitas vezes com conseqüências devastadoras. Essa tentação geralmente vem de uma série de negociações perdidas ou uma oportunidade para substituir seu sistema de negociação por um novo indicador de whiz-bang que é a última moda abordada nos fóruns de bate-papo.

Tudo o que parece ser bom para ser verdade atrairá a atenção de um comerciante que não está satisfeito com seu sistema comercial, simplesmente porque ela não testou adequadamente seu sistema em primeiro lugar. Ela não acumulou a confiança necessária para negociar com êxito o sistema que desenvolveu.

A minha estratégia de negociação será rentável?

Esta é a pergunta mais perguntada no mundo comercial. O autor Mark Jurik teve uma resposta para respondê-lo em seu livro Computerized Trading, como mostra a caixa 9.1.

Fonte: Jurik, M 1999, negociação informatizada: maximizando o comércio diário e os lucros overnight, New York Institute of Finance, Nova York.

Mas o que é o teste de negociação exatamente?

O teste de negociação é o processo de testar uma estratégia comercial usando dados históricos em vez de testá-lo em tempo real com dinheiro real. As métricas obtidas a partir do teste podem ser usadas como uma indicação de quão bem a estratégia teria realizado se tivesse sido aplicada a transações passadas. Interpretar esses resultados fornece ao comerciante métricas suficientes para avaliar o potencial do sistema comercial.

Logicamente, sabemos que os resultados deste tipo de teste não poderão prever os retornos futuros com precisão precisa; No entanto, ele pode fornecer um indicador sobre se você deve mesmo prosseguir um sistema comercial ou não. Além disso, se você decidir seguir em frente e trocar o sistema, isso lhe dará guias sobre o que esperar.

Mas a questão permanece: como você pode testar o desempenho de um sistema comercial ao longo do tempo?

Existem apenas duas maneiras de fazer isso - manualmente ou com software de computador. Para ser honesto, o software de computador é a única opção "real". Experimentei os dois métodos de teste e os testes manuais não são apenas demorados, mas muito difíceis de replicar e testar de forma eficaz.

Os benefícios derivados do software de backtesting de negociação não podem ser superestimados. Isso economizará tempo e proporcionará uma oportunidade infinita para ajustar e testar seu sistema.

Uma pequena despesa em capital para comprar um bom software de teste de volta irá potencialmente poupar milhares no mercado; É um investimento muito sábio se você estiver considerando projetar um sistema de negociação bem sucedido e mecânico.

Testes traseiros mecânicos.

Por favor, entenda, contanto que o seu sistema de negociação mecânica trabalhe exclusivamente com dados de preço (aberto, alto, baixo, próximo, volume), você poderá usar o software de teste de volta.

Por exemplo, diga que você cria um sistema de negociação mecânica com a seguinte regra de entrada:

Regra: adquira uma garantia quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento.

Esta regra pode ser testada bastante facilmente em relação aos dados históricos. Por outro lado, sua regra de sinal de compra pode ser um pouco mais complexa, como:

Regra: Adquira um valor quando a média móvel de 10 dias do preço de fechamento cruza acima da média móvel de 30 dias do preço de fechamento e a proporção de PE foi 75% ou inferior ao seu valor três meses antes.

Esta regra introduz dados que geralmente não são fornecidos ou mantidos em um banco de dados de informações de preços.

Para fazer o teste com sucesso, isso envolveria a obtenção de dados históricos de uma segurança, bem como a relação preço / lucro (razão PE). Típicamente, os dados históricos de um grupo de ações apenas incluem o aberto, alto, baixo, fechado e volume para cada período. Devido a essa limitação, muitos sistemas mecânicos de negociação são projetados em torno de indicadores de preço puramente técnico.

Infelizmente, a maioria dos sistemas mecânicos de negociação baseados em dados fundamentais está além do alcance dos investidores de varejo devido à falta de dados históricos disponíveis para realizar um teste de troca comercial completo.

Voltar software de teste.

Felizmente, atualmente, muitos pacotes de gráficos possuem um software de teste embutido. Se você seguiu o processo para selecionar um pacote de gráficos no capítulo anterior, você deve ter encontrado um com os recursos de teste incluídos ou um compatível com outro no pacote da prateleira.

Para aqueles que decidiram comprar o MetaStock no capítulo 8, TradeSim & # 8211; ultimate-trading-systems / tradesim é provavelmente o simulador / analisador de negociação realista, mais realista que encontrei.

Ele pode rapidamente testar e avaliar um sistema de negociação, seja um único título ou um portfólio de segurança múltipla.

Eu acredito que tading back testing é a única maneira de remover a auto-dúvida. Uma vez que você estabeleceu que você possui um sistema de negociação confiável e robusto, então, você terá certeza de negociá-lo.

Da mesma forma que o seu software de gráficos, certifique-se de conhecer seu pacote de volta à frente. Você não poderá tirar o melhor proveito, a menos que você entenda bem como funciona e o que você pode fazer com isso.

Soluções alternativas.

Infelizmente, eu vi muitos clientes nunca "obtê-lo" com relação ao teste de back. Para muitos, o software de teste de volta é simplesmente muito técnico. Se você entrar nessa categoria, não desista. É um passo crítico no processo de design do sistema.

Para os menos técnicos, encontrei uma solução chamada Trading Performance Analyzer - ultimate-trading-systems / tpa.

É fácil de usar e perfeito para analisar seu sistema antes de negociá-lo em tempo real.

Nota importante: se você se encontra testando e re-testando na esperança de tropeçar com essa bala de prata, lembre-se, você nunca criará um sistema comercial com uma taxa de sucesso de 100%. Muitos tentaram (eu incluído) e todos falharam.

Você deve estar procurando por um bom sistema de negociação com redução mínima e um bom índice de risco para recompensa. Muitos sistemas de negociação têm mais negociações perdidas do que ganhar e ainda ganham dinheiro. Como? Gerenciamento de dinheiro . (Veja o capítulo 6.)

A peça final no quebra-cabeça de design de sistema é levar o sistema de negociação que você criou nos capítulos anteriores e testá-lo. Ao testar seus sistemas, você acabou de se colocar entre os 1% dos comerciantes, garantindo seu sucesso. Parabéns!

Compre um pacote de teste de troca de produtos:

Analisador de desempenho comercial e # 8211; ultimatetradingsystems / tpa Aprenda o seu software de teste de volta escolhido por dentro e por fora. Teste novamente seu sistema recém-projetado, incluindo suas regras de entrada, saídas e gerenciamento de dinheiro.

6 Responses to 9. Back Testing.

Oi, David, encontrou um monte de trabalho na web. e foi realmente útil e bem apresentado. obrigado. acabou de encontrar este artigo seu em backtesting.

uma pergunta rápida se eu puder. Estou procurando obter algo como metastock & # 8216; fim do dia & # 8217; para ajudar a desenvolver o plano de negociação e fazer alguns backtesting, etc., mas para fazer qualquer varredura, backtesting i & # 8217; farei meu pescoço e digo que provavelmente preciso de alguns dados & # 8230;

meu corretor on-line (vemc) me permite exportar dados limitados (por exemplo, dados por um período de tempo para 1 estoque ou dados de 1 dia para todos os títulos). nenhum dos quais é realmente abrangente. Como chegar melhor onde eu preciso ir? Os comerciantes o compram de algum lugar, construí-lo ao longo do tempo?

Não tem certeza de como os tradesim se encaixam nisso? é essa parte do metastock?

A maioria dos provedores de dados oferece dados históricos. O MetaStock pode trabalhar com uma variedade de provedores e # 8230; você só precisa encontrar um que você gosta. Usar o Comsec realmente não é o caminho a seguir.

Aqui é um link para o provedor de dados que recomendamos:

Se você pode ajudar de qualquer outra forma, avise-me.

Seu treinador de negociação,

Oi, este é um excelente material que você possui.

Só queria saber o que pensa sobre o Vectorvest e o ThinkOrSwim?

Eu não usei, então eu não posso realmente comentar. Desculpe, eu não poderia ser mais ajuda nessa.

Seu treinador de negociação,

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