Sistema de negociação de tendência

ATR Channel Breakout Trading System.

Você encontrará mais abaixo as regras e explicações para o sistema de negociação ATR Channel Breakout. É um sistema clássico de tendências, disponível no domínio público.

ATR Canal Breakout Trading System no Sabedoria Estado da tendência seguinte.

Usando vários sistemas clássicos de tendências, como o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência mensalmente. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma combinação de sistemas simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos atualizações ao relatório todos os meses.

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O sistema ATR Channel Breakout explicado.

O Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout é uma variação no Sistema de Bollinger Breakout que usa Average True Range em vez de desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura dos canais ou bandas.

Uma variação do sistema ATR Channel Breakout foi popularizada como o sistema PGO pelo comerciante Mark Johnson no Chuck LeBeau & # 8217; s System Trader & # 8217; s Club e em outros lugares. Esta versão, o Sistema de Negociação de Arom Channel Breakout, é mais flexível e permite o teste de diferentes limites de entrada e saída.

O sistema ATR Channel Breakout é uma forma de sistema breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo do Canal ATR, e sai quando o preço se fecha novamente dentro do canal. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo do canal ATR.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout se baseia em uma quebra da banda de volatilidade onde a volatilidade é medida usando o intervalo médio verdadeiro (ATR). O centro do Canal ATR é definido por uma Média Móvel Exponencial dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Close Average Days. A parte superior e inferior do canal ATR são definidas usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold.

O sistema de comércio ATR Channel Breakout entra no aberto após um dia que fecha no topo do canal ATR ou abaixo da parte inferior do canal ATR. O sistema sai após um fechamento abaixo do Canal de Saída que é definido usando um múltiplo fixo de ATR a partir da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar.

Este sistema de comércio ATR Channel Breakout é semelhante ao Bollinger Breakout Trading System, exceto que usa Average True Range em vez do desvio padrão como medida da volatilidade que define a largura do canal.

Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 ATR acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 ATR acima da média móvel. NOTA: O limite de saída pode ser um número negativo que fará com que o sistema saia somente depois que o preço venha algum valor através da média móvel.

O sistema de negociação ATR Channel Breakout inclui quatro parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na Média móvel exponencial para o alcance real médio.

O número de dias na Média de Movimento Exponencial de fechamentos diários que forma o centro do canal ATR.

A largura do canal em ATR. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite.

Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se estiver configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Forex: você deve estar negociando tendência ou intervalo?

Quer negocie ações, futuros, opções ou FX, os investidores enfrentam a questão mais importante: negociar tendência ou faixa? E eles respondem a essa pergunta avaliando o ambiente de preços; fazendo com grande precisão as chances de sucesso de um comerciante. A tendência ou o alcance são duas propriedades de preço distintas que requerem mentalidades quase diametralmente opostas e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Felizmente, o mercado FX é ideal para acomodar ambos os estilos, oferecendo aos comerciantes da tendência e da gama oportunidades de lucro. Uma vez que o comércio de tendências é muito mais popular, vamos examinar primeiro como os comerciantes de tendências podem se beneficiar da FX.

O que é tendência? Os identificadores mais simples da direção da tendência são os altos mais baixos em uma tendência de alta e os máximos mais baixos em uma tendência de baixa. Alguns definem a tendência como um desvio de um intervalo conforme indicado pelas "bandas" de Bollinger Band® (consulte o uso de "Bandas" da Bollinger Band® para Trade Trend in FX). Para outros, ocorre uma tendência quando os preços estão contidos por uma média móvel simples (SMA) de 20 períodos inclinada para cima ou para baixo.

Independentemente de como se define, o objetivo da negociação de tendências é o mesmo - junte-se ao movimento cedo e mantenha a posição até a tendência inverter. A mentalidade básica do comerciante de tendência é "eu estou certo ou estou fora?" A aposta implícita que todos os corretores de tendência fazem é que o preço continuará na direção atual. Se não houver poucas razões para manter o comércio. Portanto, os comerciantes de tendências costumam negociar com paradas apertadas e muitas vezes fazem muitas incursões probativas no mercado para fazer a entrada correta.

Por natureza, o comércio de tendências gera muito mais negócios perdidos do que ganhar negócios e exige controle de risco rigoroso. A regra usual é que os comerciantes de tendência nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5% de seu capital em qualquer negociação. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) que comercializa lotes padrão de 100K, isso significa que é tão pequeno quanto 15-25 pips por trás do preço de entrada. Claramente, para praticar tal método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado negociado será altamente líquido.

Claro que o mercado FX é o mercado mais líquido do mundo. Com US $ 1,6 trilhão de volume de negócios diário médio, o mercado cambial enfraquece os mercados de ações e títulos em tamanho. Além disso, o mercado FX comercializa 24 horas por dia cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados com base em câmbio. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no FX, mas não com a mesma freqüência que ocorrem nos mercados de ações ou de títulos, então o deslizamento é muito menos um problema.

Alavancagem elevada - grandes lucros.

Não é incomum ver os comerciantes da tendência da FX dobrar seu dinheiro em um curto período, se eles conseguirem um forte movimento. Suponha que um comerciante comece com US $ 10.000 em sua conta e use uma regra de stop loss de 20 pips. O comerciante pode ficar parado cinco ou seis vezes, mas se ele está bem posicionado para um grande movimento - como o de EUR / USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par aumentou mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - que compra de um lote poderia gerar algo como um lucro de US $ 12.000, dobrando a conta do trader em questão de meses. (Para leitura de fundo, veja as moedas de Forex mais populares.)

É claro que poucos comerciantes têm a disciplina necessária para suspender as perdas continuamente. A maioria dos comerciantes, abatidos por uma série de trocas ruins, tendem a se tornar teimoso e a combater o mercado, muitas vezes não colocando nenhuma parada. Isto é, quando FX alavancagem pode ser mais perigoso. O mesmo processo que produz lucros rapidamente também pode gerar perdas massivas. O resultado final é que muitos comerciantes indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo.

A tendência comercial com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usar alta alavancagem, ele deixará muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito apertadas muitas vezes pode resultar em 10 ou mesmo 20 paradas consecutivas antes que o comerciante possa encontrar um comércio com forte dinamismo e direcionalidade.

Por essa razão, muitos traders preferem negociar estratégias vinculadas à faixa. Por favor, note que, quando falo de "negociação com limites de alcance", não estou me referindo à definição clássica da palavra 'range'. A negociação em um ambiente desse tipo envolve o isolamento de moedas que estão sendo negociadas em canais, e depois vendendo no topo do canal e comprando na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia muito valiosa, mas, em essência, ainda é uma idéia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma contra-tendência iminente. (Afinal, o que é uma tendência contrária, exceto uma tendência indo para o outro lado?)

Os comerciantes da verdadeira gama não se importam com a direção. O pressuposto subjacente da negociação de intervalo é que, independentemente do caminho percorrido pela moeda, é mais provável que regresse ao seu ponto de origem. Na verdade, os operadores de gama apostam na possibilidade de os preços comercializarem os mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos negociantes é colher as oscilações de lucro repetidas vezes.

Claramente gama de negociação requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os comerciantes da gama preferem estar errados desde o início para que eles possam construir uma posição de negociação.

Colocando isto na Prática.

Por exemplo, imagine que o EUR / USD está sendo negociado a 1,3000. Um comerciante de gama pode decidir diminuir o par a esse preço e cada 50 pips mais alto, e depois comprá-lo novamente à medida que ele se move a cada 25 pips. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível 1.3000 novamente. Se EUR / USD subir para 1.3500 e, em seguida, volta para baixo, atingindo 1.3000, o comerciante da gama colheria um lucro bonito, especialmente se a moeda se movendo para frente e para trás em sua subida para 1.3500 e cai para 1.3000.

No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um comerciante com limites de alcance precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, pois as posições muitas vezes podem ir contra o comerciante por muitos pontos consecutivos e, se ele não é cuidadoso, desencadeia uma chamada de margem antes que a moeda eventualmente se vire.

Soluções para Range Traders.

Felizmente, o mercado FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos concessionários FX de varejo oferecem mini lotes de 10.000 unidades em vez de lotes de 100K. Em um lote de 10K, cada pip individual vale apenas $ 1 em vez de US $ 10, então o mesmo comerciante hipotético com uma conta de US $ 10.000 pode ter um orçamento de stop-loss de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Ainda melhor, muitos negociantes permitem que os clientes troquem em unidades de incrementos de 1K ou mesmo de 100 unidades. Sob esse cenário, nosso comerciante de escala negociando unidades de 1K poderia suportar uma redução de 2.000 pips (com cada pip agora vale apenas 10 centavos) antes de desencadear uma perda de parada. Esta flexibilidade permite aos comerciantes da gama muito espaço para executar suas estratégias.

No FX, quase nenhum comissionador cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer lidar com 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm que pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo na FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de alcance pode ser implantada mesmo em uma pequena conta de US $ 1.000, desde que o comerciante dimensione adequadamente seus negócios.

3 Razões para não fazer trocas comerciais.

Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e potenciais configurações comerciais que um trader é introduzido é o breakout de alcance. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora do padrão de retenção. Independentemente da razão, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.)

De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro", 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem nas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nas giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre.

Métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de fuga. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance.

Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma ruptura, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.

Se o rompimento puxar de volta para o preço inicial e, em seguida, começar a retroceder na direção da fuga, ele poderá entrar em uma negociação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de observar os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Não ocorre sempre uma retração para o breakout; em fugas legítimas, uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range?)

Ambos os métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá ao negociável fazer o seu movimento e revelar se a ocorrência ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provavelmente emergirá.

Aprenda uma estratégia de negociação simples.

Já foi dito que um mercado só apresenta tendências 30% do tempo.

Eu não posso quantificar esse valor, mas ter uma estratégia de negociação para aproveitar os outros 70% é um bom negócio.

Intervalo de negociação não é difícil, no entanto, exige disciplina e um método de determinar quando um intervalo de negociação está em jogo.

O que é negociação de faixa

Quando um mercado está tendendo, você verá um padrão de pisar na escada de altos e altos mais altos no caso de uma tendência de alta. Há um desequilíbrio de compradores e vendedores e geralmente você pode ver a diferença entre um movimento de impulso e um movimento corretivo.

Os movimentos de impulso são mais fortes e maiores do que um movimento corretivo.

Uma vez que essa condição pára, os mercados tendem a encontrar-se presos entre um alto e um baixo e continuam a oscilar entre esses dois pontos.

Compradores e vendedores encontraram um ponto de equilíbrio relativo e você pode encontrar-se em um ambiente muito agitado se tentar trocar entre os extremos.

É nesse momento que os traders colocarão negociações contra os extremos altos / baixos e continuarão até que o preço saia de cada lado.

Nós apenas chegamos à primeira questão com o comércio de alcance e isso é encontrar os dois pontos que irão atuar como potenciais níveis de suporte e resistência ao comércio contra.

Eu fiz um trabalho sobre suporte e resistência, onde anulei o gráfico e coloquei aleatoriamente algumas linhas horizontais. Voltando as barras de preços, o preço encontrou suporte e resistência em cada linha.

Relacionado & # 8211; Você apoia o Trade Trade Trade & amp; Resistência.

Claro, isso não desconta a validade do S / R, mas traz para casa o fato de que o preço pode e vai saltar aparentemente de um nível aleatório no gráfico.

Para garantir que você esteja usando um nível que possa ter alguma importância, os níveis que são óbvios seriam um lugar melhor para assistir a ação de preços e potenciais oportunidades comerciais.

Este instrumento está tendendo para baixo e coloca uma baixa óbvia na # 1. Para que a tendência para baixo continue, você precisaria ver isso baixado para continuar nosso padrão de níveis mais baixos e baixos baixos.

Comícios de preços e quando o preço começa a cair, temos a nossa alta em # 2. A questão é que você tem um pivô potencial em # 3 e é confirmado quando o preço no # 4 tira o # 2 alto.

Esse mercado passou de uma tendência descendente para uma tendência ascendente?

Mais tarde você verá que o preço cai e tira o # 3 baixo e você pode ver claramente que esse preço não está em um padrão de tendências.

Você tem os extremos do nosso intervalo rotulados como nº 1 e nº 2, mas o nº 4 destaca um fato importante sobre esses níveis.

Eles não são um preço definido.

Ao olhar para esses turnos, considere-os como zonas com uma margem de erro dentro e fora do intervalo.

O comércio de alcance terá em conta ambas as zonas extremas e um comerciante procurará posicionar um comércio contra as zonas potenciais de suporte e resistência que formam o alcance.

Por que potencial suporte / resistência?

Você não sabe o que acontecerá quando o preço retornar a essas zonas extremas.

Essas zonas podem afetar os preços e manter essa palavra em mente manterão suas expectativas em cheque quando confrontadas com a reunião de preço e zona.

Isso irá impedi-lo de simplesmente empurrar os botões e fazer um comércio e irá forçá-lo a procurar sinais de que o movimento provável pode ser.

Faixa de Negociação = Consolidação.

Quando as tendências comerciais, a maioria das pessoas é usada para o impulso e as mudanças corretivas no mercado. Estes pullbacks / rallies são padrões de continuação da tendência geral.

O mesmo pode ser dito sobre os intervalos de negociação.

Na maioria das vezes, um intervalo é uma consolidação de preços como parte do movimento da tendência geral. Certamente pode ser o fim da tendência atual e uma reversão é iminente, mas isso tem que se provar e não ser assumido.

4 fases de um mercado são acumulação, marca, distribuição e marca. É possível que a consolidação que você está procurando seja acumulação / distribuição. Deixe provar ser uma mudança de tendência ou mostrar uma pista, como uma maior divergência de período, mas assumir uma continuação se negociar o prazo menor.

Os intervalos também podem ocorrer quando o período de tempo mais alto se torna sobrecarregado e o intervalo é onde a condição está sendo trabalhada.

O primeiro gráfico mostra um intervalo no gráfico diário que ocorreu após 148 dias de uma tendência de queda global no mercado e 27 dias de uma perna de impulso que terminou na baixa # 1.

Este gráfico mostra o gráfico semanal do mesmo ponto no tempo.

Você pode ver que o preço teve duas semanas de impulso de impulso para o lado negativo e nosso indicador mostra um estado de sobrevenda.

Nossa faixa diária foi executada há 63 dias, mas um rápido olhar para o prazo maior mostrou um mercado estendido e sobrevendido, mas os baixos / baixos baixos, a falta de divergência e a falta de ação de preço de reversão apontada para uma continuação da tendência e não uma reversão.

Riscos de troca de gama.

Existem alguns problemas com a negociação do intervalo, mas muitos deles podem ser evitados se o comerciante é disciplinado em sua abordagem comercial e sabe o que procurar.

Ter uma leitura da ação do preço também ajudará você a aproveitar as oportunidades oferecidas pela negociação.

Corra para os extremos do alcance.

Você provavelmente já ouviu falar que quanto mais vezes algo é testado, mais forte ele se torna. & # 8220; Procure vários toques para confirmar a força & # 8221 ;.

Eu vou na premissa oposta de que múltiplas corridas para um nível enfraquecem, não fortalece. Se um nível de preço é suficientemente importante para rejeitar o preço, por que ele deve continuar a revisar essa área várias vezes?

Se vai voltar várias vezes, também espero ver o movimento se tornar mais forte e não mais fraco para indicar um forte interesse no extremo.

Eu também olho para o número de vezes que os traders tomam posições contra o extremo e colocam suas paradas do outro lado. Se isso for interrompido, especialmente na direção da maior tendência do quadro de tempo, uma cascata de parada protetora poderia impulsionar o preço duro, rápido e quando aquelas ordens de parada protetora forem atingidas e se transformar em ordens de mercado, quanto o deslizamento ocorrerá?

O ponto não é assumir cegamente uma posição, simplesmente porque o preço se moveu para uma área do passado, especialmente depois de várias batidas no extremo. Lembre-se de que os mercados percorrem os intervalos e as tendências, de modo que, eventualmente, um dos extremos se rompa.

Se quiser desvanecer os extremos, quer ver algum tipo de falha ou sinais de uma inversão nos extremos.

Relacionado & # 8211; Lucro da falha.

Do outro lado da moeda, você não quer assumir que você vai ter uma disputa de gama comercial simplesmente porque o preço se move fortemente em direção a um extremo.

Este gráfico mostra um intervalo e no # 1, você pode ver a força na vela quando o preço empurra para uma área de resistência potencial. Você sabe que as pessoas compraram esse movimento e a sombra superior pequena mostra um número muito pequeno de vendedores.

Apenas tão forte quanto o preço avançou, ele entrou em colapso e, uma vez que era óbvio que a fuga da gama não aconteceria, uma grande vela de impulso mostra-se que poderia indicar que os compradores saíam de suas posições. Também poderia indicar que aqueles que compraram na pequena consolidação ou no suporte extremo estão obtendo seus lucros.

Independentemente disso, antecipar o intervalo do pregão serviu para uma boa quantidade de perdedores.

O preço avança mais uma vez para a zona potencial de resistência e ação de preço no # 2 mostra o desequilíbrio de vendedores e compradores no extremo que poderia ser usado para uma entrada comercial. Esta é uma imagem de inversão perfeita, embora não tenha sido uma forte continuação.

Você não sabe disso, é claro, e é por isso que o gerenciamento do comércio deve fazer parte de qualquer estratégia de negociação de tendência / faixa.

Se você estiver olhando para desaparecer qualquer extremo, este próximo gráfico mostra o tipo de ação que você não deseja ver. Não é um exemplo perfeito, mas entender o que está acontecendo é importante.

O extremo está em vigor há algum tempo e tem visto várias reversões na área. Este último é diferente. A inversão à esquerda apresentava sinais de indecisão até que os vendedores assumissem. O último empurrão tem consolidação ao extremo e parece não haver muita batalha de touro / urso acontecendo. Você também pode ver parte do padrão de tendência de alta de mais baixos que ocorrem.

Nós não queremos ver um padrão de níveis mais altos na resistência extrema, nem nas alturas mais baixas, no extremo do suporte.

Não queremos ver a acumulação em qualquer extremo.

Embora uma reversão ainda possa acontecer, esse tipo de ação de preço e estrutura no extremo não dá muita confiança para shorts (longs). Se alguma coisa, alguns comerciantes podem encontrar uma entrada dentro da consolidação na vela de teste de falha marcada com a seta.

Expandindo os intervalos de negociação.

Quando você vê a diferença de preços fora de ambos os extremos e não tendendo, mais cada balanço é maior do que o anterior, você obtém um intervalo que está se expandindo.

Não é algo que eu queira participar, pois o mercado não tem um consenso claro sobre o que deseja fazer.

Além disso, se tomar uma posição neste tipo de ambiente, onde você colocaria sua parada?

Ser incapaz de definir a parada no comércio pode interferir com seu perfil de risco para o seu plano de negociação.

Lembre-se de que uma simples violação de um dos dois extremos não invalida o intervalo, pois o intervalo pode simplesmente estar se expandindo para um tamanho maior.

Isso é bastante diferente de oscilações erráticas em cada direção e, embora possa se transformar em uma expansão errática, neste momento ainda podemos encontrar posições.

Alcance convergente.

Embora existam nomes diferentes para cada padrão de gráfico, mantenho-o simples e, se o mercado não estiver em um estado de tendência, eu chamo-o simplesmente de um mercado limitado.

Isto é o oposto do alcance em expansão e aqui o preço parece ser zero em um determinado preço. Compressão está ocorrendo e, geralmente, um comerciante irá procurar posicionar-se na fuga do movimento quando ele ocorre.

Observando que há compressão é importante, porque quando ele quebra, pode haver uma forte jogada por trás disso. Dado que, olhando para desvanecer quebras desses tipos de faixas de compressão provavelmente não é um plano de negociação sábio.

Por que a negociação em intervalos funciona?

Nós cobrimos algumas coisas para procurar quando os intervalos de negociação, incluindo não assumindo que o intervalo irá segurar e procurando um sinal de que um desbotamento da gama extrema é o jogo certo.

Você também observou que um intervalo pode assumir várias formas e algumas são mais fáceis de serem manipuladas do que outras.

Ver um mercado em uma faixa em expansão provavelmente tiraria esse mercado da minha lista de instrumentos negociáveis.

A gama convergente teria uma jogada ininterrupta em mente e, enquanto alguns continuarão a desaparecer os extremos, ele não se adequa ao meu plano.

Eu na verdade não conheço ninguém que negocie dentro da faixa convergente.

Embora possa haver alguns, olhando para posicionar em uma fuga na direção do preço foi dirigido antes do intervalo parece ser o jogo mais comum.

Deixe-se entender por que a negociação em escala funciona como um método de negociação viável.

Uma vez que um intervalo se formou e você determinou onde estão as zonas extremas, agora você sabe exatamente onde você deve procurar uma oportunidade comercial. Não há nenhuma adivinhação envolvida. O preço ou sairá dos extremos, reverterá nos extremos ou se expandirá nos extremos.

O meio do alcance não é uma área na qual você deseja jogar.

Os níveis de suporte e resistência (lembre-se de que você está procurando por outros óbvios) compõem os extremos da faixa e S / R são zonas que acumulam muito interesse do comerciante. Você terá algum tipo de ação em relação a esses níveis que podem variar de um teste limpo do nível ao preço que chicoteia em torno da zona.

A chave é ter uma estratégia de negociação que defina o que você está procurando e como você vai negociá-lo.

Que tipo de rejeição de preço você está procurando? Onde você vai parar? Você usará outras ferramentas para ajudar na sua decisão?

Basta lembrar que os intervalos terminam e uma tendência começará. Antes que isso aconteça, tomar negociações, enquanto que em uma gama comercial, pode oferecer outra oportunidade para aqueles que procuram ganhar dinheiro nos mercados.

Usando indicadores de negociação de intervalo.

Os indicadores de negociação podem ajudar nas suas decisões e, quando os intervalos de negociação, os osciladores podem ter um lugar como parte de um plano de negociação. Vamos ver o indicador de negociação estocástica lenta como uma ferramenta que você pode usar ao procurar trocar os extremos da faixa.

Os extremos são marcados pelos círculos, mas você pode ver mais tarde que a parte superior é excedida em um tipo de ação de falha de fuga.

Relacionado & # 8211; 3 dos Meus Indicadores de Negociação Favorita.

Em & # 8220; A & # 8221 ;, preço empurra para o extremo e configura uma vela de inversão. O indicador encara a área de sobrecompra (não um sinal por si só) e você tem uma mudança no momento que é mostrada pela cruz das linhas de indicador. É uma combinação de cada evento que pode / não constituir um comércio.

O preço cai para o extremo inferior em & # 8220; B & # 8221; e você obtém uma vela envolvente, um indicador de sobrevenda mais uma cruz de linha de impulso.

É & # 8220; C & # 8221; perto o suficiente para o novo extremo colocar em & # 8220; A & # 8221;?

Existe um tipo de inversão de padrão de vela?

Existe um abrandamento do momentum visto no preço?

Além da posição do indicador, não vejo muita atração com este comércio, especialmente porque a ação de preço não mostrou nenhum sinal de uma reversão potencial.

Finalmente, no & # 8220; D & # 8221; o preço sobe para o novo extremo, mostra fraqueza enquanto o indicador está sobrecomprado e você vê um cruzamento de linha de momentum.

O indicador faz parte de um plano de negociação de alcance geral e não deve ser a única variável que você usa para tomar uma decisão de negociação.

Esboço da estratégia de negociação da gama.

Simples ainda funciona na negociação e a chave é disciplina e consistência. Sem esses, qualquer tipo de sucesso será de curta duração independentemente dos méritos do seu sistema comercial. Ao entrar na estratégia de negociação, lembre-se de tudo que você abordou até aqui.

Encontre nosso intervalo de negociação.

As gamas de negociação são formadas com zonas de suporte e resistência. Você pode procurar por faixas atuais ou encontrar mercados de tendências que estão começando a diminuir a velocidade. Os intervalos se transformam em tendências e as tendências se transformam em intervalos.

Eu também considero pullbacks um intervalo no sentido geral, mas aqueles ganhou & # 8217; t ser um tópico coberto aqui.

Este gráfico tem uma tendência de alta em jogo e, em seguida, o preço começou a retroceder. A alta é marcada e uma vez que o pivô baixo esteja no lugar, isso também é marcado.

Para que a tendência continue, você precisa ver uma alta alta. Se isso não se desenvolver, você pode começar a pensar em um jogo de escala. O gráfico mostra que o preço não avançou para uma continuação da tendência após a baixa, pois você colocou uma marca de baixo mais alta # 8220; X & # 8221; mas não conseguem diminuir.

Eu escolho um exemplo não tão perfeito de um intervalo como mostrar que a perfeição é sempre fácil de fazer.

Localização do preço.

Com os extremos da faixa marcada, agora você tem áreas onde você pode monitorar o preço e se você tiver uma oportunidade comercial. Em nosso gráfico de exemplo, o amarelo destaca áreas de interesse.

Price revisita a baixa. O indicador está sobrevendido. Cruz da linha Momentum. Castiçal da barra interna. Alta é testada. Consolidação abaixo das chamadas extremas para cautela. Os castiçais começam a mostrar uma falta de impulso e padrão interno. Indicador oversold e cruzado. Preço falha antes de um teste extremo. Indicador não na zona de sobrecompra. Bom padrão de reversão, mas sem comércio. O indicador na zona intermediária. Movimento momentâneo de descida. Nenhum padrão de reversão. Preços quebrados ao extremo.

Recapitulação de estratégia rápida.

Precisamos de preço para fazer uma tentativa nos extremos. Quando essa condição foi atendida, queríamos ver uma posição do indicador oversold / overbought. Uma cruzada de impulso bullish / bearish ajudou a construir nosso caso para um comércio e então precisávamos ver um padrão de reversão na ação de preço.

Coloque o batente protetor.

Você pensaria que colocar sua parada apenas fora do extremo fazia sentido. Afinal, você frequentemente lê que você deve colocar a parada onde você fará prova de erros.

O problema é que você pode ter o extremo quebrado eo comércio (e intervalo) ainda é válido.

Pense no gráfico de alcance expandido e você pode ver que o jogo de intervalo ainda é uma oportunidade de negociação válida.

O intervalo ainda existe, mas com diferentes extremos.

Há um padrão chamado de teste de falha que precisa quebrar um extremo e pode levá-lo para fora do seu comércio atual quando você deveria realmente entrar em um comércio.

E a uma distância do extremo? Até onde é suficientemente longe?

Dado que a maioria das pessoas baseia seu tamanho de posição em seu tamanho de parada, isso pode levar a posições muito pequenas ou, dependendo do mercado e da sua capital, nenhum comércio.

Dentro do alcance? Pensando sobre onde a maioria das pessoas colocam suas paradas (paradas de livros didáticos), onde as paradas geralmente vão?

Se você sabe que a maioria dos comerciantes usa o extremo ou um pouco além, aqueles que podem executar as paradas também sabem disso. Dependendo do mercado e do volume de negócios, uma corrida de parada poderia ter os comerciantes saindo a preços além de sua parada devido à derrapagem.

Pare as ordens, uma vez que disparadas, virar ordens de mercado para serem preenchidas ao melhor preço.

Se você estivesse longe dos extremos e sua parada fosse colocada fora do extremo, você deveria ser retirado antes que o comércio venha a amadurecer. Se parado, este comércio pode ter tido um deslizamento, dando-lhe um perfil de risco pior do que o planejado.

Se o preço chegar perto do extremo, provavelmente vai testar o extremo e um pouco além. Uma parada apenas dentro do extremo fará com que você saia do mercado antes que a parada seja acionada.

O fato é que não há um local perfeito para a parada que ainda permita um tamanho ideal de posição.

Pensar em você como um gerente de risco irá ajudá-lo na sua decisão de parada de colocação.

Modelo de Negociação de Faixa.

Como você acaba as faixas de negociação vai depender muito do tipo de comerciante que você quer ser. Há algumas variáveis ​​importantes para prestar atenção, no entanto, pode ser simplesmente resumida com:

Encontre os extremos da faixa de negociação. Procure sinais de reversão. Tome uma posição e administre-a.

Se você está negociando Forex, Futures ou qualquer outro mercado, os conceitos básicos abrangidos aqui se aplicam. Leve o seu tempo, teste, desenvolva o seu plano de negociação e seja consistente com a forma como escolheu negociar.

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Regras do Sistema de Negociação.

Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.

O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.

As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.

Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.

Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.

As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.

Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.

Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.

Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.

O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.

Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.

27 comentários.

Obrigado por compartilhar.

Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.

Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.

Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.

Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.

Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!

Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2014/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /

Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.

No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.

O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia principal com a escala / saída, ou aumentando o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?

Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.

A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.

Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.

Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?

É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.

Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.

Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?

As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;

Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.

Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /

Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.

É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.

O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.

Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.

Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?

Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.

Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.

O sistema original de tartaruga usa risco extremo. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.

Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.

a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?

Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.

O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.

Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.

Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.

Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.

Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.

Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.

Eu testei isso de janeiro de 2000 a julho de 2015, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.

Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.

Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.

No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.

Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!

1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.

Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.

Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.

Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.

Isso é bom o suficiente?

Parece resultado aceitável para você?

Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?

2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2014.

Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.

Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?

Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.

3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?

Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?

Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.

Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).

Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)

Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?

Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?

Eu ficaria encantado de ouvir de você.

Muito obrigado antecipadamente!

PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!

& # 8230; no qual ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência básica seguindo o sistema, até meados de 2015.

e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.

Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.

Desculpe por um longo atraso.

Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.

Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.

Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.

Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.

Espero que ajude & # 8230;

Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?

Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.

O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.

Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.

O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.

Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?

Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.

O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo do que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.

Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.

Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.

Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?

Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.

Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.

Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.

Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?

Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.

Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?

Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.

Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?

Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?